Meu download de painel forex

DashBoard FX 4.0.

O DashBoard FX oferece instantaneamente sinais de compra / venda gerados pelo nosso sistema de negociação proprietário de última geração, que analisa o mercado 24 horas por dia para oportunidades de negociação rentáveis. Usando uma combinação de estratégias de curto prazo, médio prazo e longo prazo, o sistema se adapta automaticamente às condições de mercado de tendência e abrangência. Os usuários podem ver facilmente tendências mensais, semanais, diárias e de hora em hora, bem como força, volatilidade e o recente intervalo de negociação de cada par. Isso é especialmente útil para formular sua própria análise para basear seus negócios. Esta interface de usuário única e inovadora facilita bastante a análise complexa. A interface de gráficos foi projetada para ser intuitiva e fácil de usar, com acesso de um clique a dados históricos de preços por mais de dez anos! Alternar entre diferentes intervalos de tempo é indolor, com botões de clique simples dispostos na barra de ferramentas de fácil acesso. O DashBoard FX possui um leitor de RSS embutido que instantaneamente busca as últimas notícias de várias fontes fornecidas. Também pode ser personalizado adicionando sua própria escolha de feeds de notícias. Isso é especialmente útil para os comerciantes de notícias que desejam aproveitar as forças fundamentais que afetam os mercados. Além de notificações visuais e de áudio na tela, os assinantes podem optar por receber alertas de sinal forex via e-mail, mensagem de texto (SMS) para seu celular e mensageiro instantâneo (AIM, ICQ, MSN, Yahoo). Este serviço está disponível gratuitamente para todos os assinantes em todo o mundo. Sinais e análises para 3 Estilos de Negociação - Day Trader, Swing Trader e Position Trader. Painel de Status do Mercado - Exibe o horário de abertura e fechamento dos principais mercados monetários globais na hora local dos assinantes. Alertas de preços - configure alertas personalizados para ser notificado sobre quando uma moeda está sendo negociada acima ou abaixo de um preço de ativação. Relógios do mundo - Relógios internacionais personalizáveis ​​facilitam a vida quando se lida com diferentes fusos horários neste mercado global.

Captura de tela.

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Painel Multipar.

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Painel de Forex Indicador de Prazo Múltiplo para MT4.

Neste material, encontrarei um indicador personalizado muito interessante para identificar as tendências atuais. Este é o indicador do painel do forex que vai no seu gráfico e sinaliza sobre o status de tendência dos pares dos estrangeiros. Aqui você aprenderá os detalhes em torno deste indicador e também poderá fazer o download do Painel de negociação gratuitamente!

Painel de Forex

Um painel forex torna mais fácil para um comerciante gerenciar sua conta, negociações e estratégias. Ele funciona de qualquer forma que o trader precisar, e pode exibir qualquer dado. Como um indicador de múltiplos períodos de tempo, como um painel de negociação, etc.).

Um resumo gráfico de várias informações importantes usadas para fornecer uma visão geral. Essa é uma das definições de um painel. Assim, você pode operar com um painel em muitos campos, incluindo forex. Ele fornece ao usuário quais informações ele precisa e acha que é mais importante.

Análise de tendências.

A direção geral de um mercado ou o preço de um ativo e sua tendência podem variar em tamanho. É assim que a Investopedia define uma tendência.

Nós, como traders, sabemos que “a tendência é sua amiga” e queremos aproveitar isso. Então, na maioria dos casos, vamos negociar com a tendência de maximizar nossos lucros.

Nós também podemos negociar contra a tendência, mas isso requer um pouco mais de experiência e prática.

Definindo uma tendência.

A maneira mais fácil de definir uma tendência tecnicamente é usando médias móveis. Um comerciante pode definir uma tendência usando apenas uma média móvel, ou várias médias móveis diferentes.

Se o preço subir acima da média, temos uma tendência ascendente. Se ele se move abaixo, temos uma tendência descendente.

O indicador que criamos para você usa duas médias móveis com períodos diferentes. Você pode alterar as configurações que melhor atendem às suas necessidades.

Se você precisar de mais informações sobre como negociar usando médias móveis, consulte nosso artigo sobre as melhores estratégias de média móvel para day trading.

Análise de múltiplos períodos de tempo.

Múltipla análise de período de tempo, como o próprio termo implica, significa realizar a mesma análise em diferentes períodos de tempo. Não há limite predefinido para o número de períodos de tempo em que a análise deve ser executada ou para escolher. A maioria dos traders usa quadros triplos ao fazer essa análise. Por exemplo, você pode usar um gráfico de 15 minutos, 1 hora e 4 horas.

Esse tipo de análise ajuda os operadores a entender melhor o mercado forex do que uma única análise de período de tempo. Isso nos dá uma chance melhor de sucesso quando todos os prazos nos dão o mesmo sinal de troca.

Indicador Múltiplo de Prazo.

Um indicador de período múltiplo forex pode executar a análise em diferentes intervalos de tempo. Eles podem ser gráficos off-line e você não precisa abri-los. Isso dará o resultado em seu gráfico atual.

Por exemplo, você tem o gráfico de 5 minutos aberto para observar as pequenas mudanças no mercado. Você quer entrar em um comércio, e você precisa saber a direção do mercado. O indicador fornecerá as informações em seu gráfico atual. Você não precisará abrir o gráfico ou alterar o prazo para visualizá-lo. Este tipo de indicador fará isso por você. Então você não precisa verificar tudo manualmente. Isso torna sua negociação mais fácil.

Indicador do Painel de Negociação.

Um indicador de painel forex mostrará as informações que você deseja saber de todos os quadros de tempo do seu gráfico atual. Por exemplo, pode mostrar a tendência em todos os prazos para o par de moedas selecionado.

Neste exemplo, criei um indicador de tendência de múltiplos períodos de tempo. É um painel baseado em média móvel simples que define a tendência comparando as médias.

Se a média móvel de curto período estiver acima da média móvel do longo período, a tendência é de alta. Por outro lado, se a média móvel de curto período estiver abaixo da média móvel de longo período, a tendência é de baixa. Se as médias móveis tiverem o mesmo valor, a tendência é neutra.

Você pode jogar com as entradas para ajustá-lo às suas necessidades.

Como usar o painel.

É um painel de negociação do dia, usado principalmente para negociações intradiárias de curto prazo. Eu gosto de usar este tipo de painel para obter a direção geral do mercado. Depois que eu fizer isso, se pelo menos três intervalos de tempo consecutivos tiverem a mesma direção, estou com sorte. Eu farei a análise técnica no mais alto prazo.

Procure por linhas de suporte e resistência e padrões gráficos, se houver algum. Após a confirmação de uma das linhas, entrarei na negociação na direção dada pelo indicador nesses prazos.

No exemplo a seguir, eu tive quatro quadros de tempo consecutivos que mostraram uma tendência de baixa. De 1 minuto a 1 hora. Esperou pela confirmação e entrou no comércio de venda.

Após a entrada, as 4 horas também mostraram uma mudança na tendência. Portanto, mantive o comércio. Agora as médias voltam para o gráfico de 4 horas. Vou esperar e ver se meu negócio será fechado ou se continuará lucrando.

O jeito certo de fechar o negócio é quando as médias móveis se cruzam na direção oposta. Você deve procurar a cruz de saída do indicador de painel de negociação do dia no mesmo período de tempo usado para abrir a negociação.

Download do Dashboard Forex.

Abaixo você encontrará um formulário para baixar o indicador do painel forex. Digite seu e-mail e você receberá o indicador gratuitamente. É um arquivo. rar que contém o indicador sob o nome "My Forex Dashboard & # 8221; e seu código-fonte, assim você poderá modificar o widget do Painel do Forex da maneira que desejar. Basta digitar o seu email e clicar em & # 8220; Download & # 8221 ;.

Agora que você tem seu próprio painel de negociação, é hora de prosseguir com alguns detalhes técnicos sobre este indicador muito poderoso.

Entradas do Painel MT4.

Agora vou nomear todas as entradas do indicador para que você saiba o que está por trás dessa ferramenta maravilhosa:

O eixo X define a distância entre o canto selecionado nos eixos X e o painel. O eixo Y define a distância entre o canto selecionado nos eixos Y e o painel. TextColor define a cor do texto do período de tempo. UpTrendColor define a cor do painel de fundo para o texto do período quando as médias móveis determinam uma tendência de alta. DownTrendColor define a cor do painel de fundo para o texto do período quando as médias móveis determinam uma tendência descendente. UpTrendColor define a cor do painel de fundo para o texto do período médias móveis têm o mesmo valor Largura define a largura do painel de fundo. O tamanho do texto define o tamanho do texto. Corner define a posição do painel Forex no gráfico.

O resto são os parâmetros para as duas médias móveis.

Você pode ver na próxima imagem as várias entradas do indicador de tendência do período de tempo MT4:

Conclusão.

Como traders, nosso objetivo é negociar consistentemente e minimizar a interpretação pessoal de gráficos. O uso de estratégias baseadas em indicadores é parte disso. Se você conseguir fazer certo, ficará surpreso com os resultados. Os nossos resultados de negociação melhoram e estamos mais relaxados durante o horário de negociação.

Múltipla análise do período de tempo é uma obrigação durante o dia de negociação. Colocando-o em um painel fácil de usar, economiza muito tempo gasto anteriormente na interpretação de gráficos. Ao usar painéis, você minimiza o tempo que pode ser usado agora para encontrar outras oportunidades comerciais.

Se você ficou sem ideias para novos painéis, basta fazer o download do Google forex dashboard. Isso lhe dará muitas sugestões.

Tenha em mente que existem três maneiras de vencer nesse negócio: seja o primeiro, seja inteligente ou trapaceie. Escolha sabiamente.

COMECE COM A ACADEMIA DE NEGOCIAÇÃO DE FOREX.

Damyan é um novo gerente internacional de mestrado pela International University of Monaco. Durante seus programas de bacharel e mestrado, Damyan tem trabalhado na área de mercados financeiros como analista de mercado e escritor de Forex. Ele é autor de milhares de artigos educativos e analíticos para comerciantes. Quando estava na faculdade, ele representou sua universidade no National Forex Trading Competition para estudantes na Bulgária e conseguiu o primeiro lugar entre outros 500 traders. Ele foi premiado com uma taça e um certificado em uma cerimônia oficial em sua universidade.

Painel de 1000 pips.

Faça o download do Indicador Forex Dashboard 1000pips para Metatrader gratuitamente. Como precisamente o que descobrimos, este RIS está sob demanda e este indicador surpreendente simplesmente não exige que invistamos dinheiro e que nos oferecem uma conclusão de que é um indicador de câmbio monetário gratuito.

Fizemos alguns testes usando esse arquivo mql. E a boa notícia é que funciona excepcionalmente. O fato é, ele pode ir com o software Meta Trader 4 e Meta Trader 5, bem como outras edições MT. Existem milhares de indicadores semelhantes disponíveis e gratuitos para download no grupo de indicadores de informações do Forex Display.

Comentários sobre o indicador do painel 1000pips provavelmente serão os mais apreciados. A seção de observação do indicador do Painel 1000pips atende todos os comentários, bem como as sugestões fornecidas. Quase qualquer comentário pode ser feito, desde que também ajude o negócio comercial. Suas avaliações sinceras e também os feedbacks são importantes porque podem ajudar outros investidores Forex a selecionar indicadores.

Certamente, o que exatamente os investidores de FX desejam são indicadores notáveis ​​que são suficientemente capazes de ajudá-los a negociar mais de uma maneira precisa. É aqui que entra o indicador Dashboard 1000pips sem custos. Ele também irá ajudar os comerciantes em aumentar o lucro que eles podem obter em seus negócios na Internet. Além disso, estamos colocando grandes esforços na publicação de indicadores de Forex, como o painel 1000pips, em nossa página da web. Com isso dito, é possível que os empreendedores da web façam o download sem gastar dinheiro, fazendo com que eles tomem decisões sábias. Assim, eles acabam sendo traders notáveis.

Compartilhe seu conhecimento sobre o indicador clicando em nós no twitter e também nos curtindo no Facebook. Toda vez que nós carregamos um novo indicador, você pode notificá-lo com isso.

Estratégias de opções xls

Planilha de precificação de opções.
Minha planilha de precificação de opções permitirá que você precifique opções européias de compra e venda usando o modelo Black and Scholes.
Entender o comportamento dos preços das opções em relação a outras variáveis, como preço subjacente, volatilidade, tempo até a expiração, etc., é melhor feito por simulação. Quando comecei a aprender sobre as opções, comecei a criar uma planilha para me ajudar a entender os perfis de recompensa de chamadas e opções de venda e também o perfil dos diferentes combinações. Enviei minha pasta de trabalho aqui e você é bem-vindo a ela.
Simplificado.
Na guia "básico" da planilha, você encontrará uma calculadora de opção simples que gera valores justos e gregos de opção para uma única chamada e coloca de acordo com as entradas subjacentes selecionadas. As áreas brancas são para a entrada do usuário, enquanto as áreas verdes sombreadas são as saídas do modelo.
Volatilidade implícita.
Abaixo dos principais resultados de precificação está uma seção para calcular a volatilidade implícita para a mesma opção de compra e venda. Aqui, você insere os preços de mercado das opções, o último pago ou o bid / ask na célula de preço de mercado e a planilha calculará a volatilidade que o modelo teria usado para gerar um preço teórico que está alinhado com o mercado. preço, ou seja, a volatilidade "implícita".
Gráficos de pagamento.
A guia PayoffGraphs fornece o perfil de ganhos e perdas das pernas das opções básicas; comprar chamada, vender chamada, comprar colocar e vender colocar. Você pode alterar as entradas subjacentes para ver como suas alterações afetam o perfil de lucro de cada opção.
Estratégias.
A guia Estratégias permite criar combinações de opção / estoque de até 10 componentes. Novamente, use as áreas while para a entrada do usuário enquanto as áreas sombreadas são para as saídas do modelo.
Preços teóricos e gregos.
Use esta fórmula do Excel para gerar preços teóricos para chamadas ou opções, bem como a opção Gregos:
Uma fórmula de amostra seria semelhante a = OTW_BlackScholes (c, p, 25, 26, 0,25, 0,05, 0,21, 0,015).
Volatilidade implícita.
As mesmas entradas acima, exceto:
Preço de mercado O último mercado atual, lance / peça da opção.
Exemplo: = OTW_IV (p, 100, 100, 0,74, 0,05, 8,2, 0,01)
Se você está tendo problemas para fazer as fórmulas funcionarem, confira a página de suporte ou envie-me um e-mail.
Se você está atrás de uma versão on-line de uma calculadora de opções, então você deve visitar o Option-Price.
Apenas para notar que muito do que eu aprendi que tornou esta planilha possível foi tirado do livro altamente aclamado sobre modelagem financeira de Simon Benninga - Financial Modeling - 3rd Edition.
Se você é um viciado em Excel, você vai adorar este livro. Existem muitos problemas reais que o Simon resolve usando o Excel. O livro também vem com um disco que contém todos os exercícios que Simon ilustra. Você pode encontrar uma cópia do Financial Modeling na Amazon, é claro.
Opção Pricing Opção Pasta de trabalho XLS Black and Scholes Modelo Binomial Quick Pricing Formula Opção Gregos Gregos Opção de Visão Geral Opção Delta Opção Gama Opção Teta Opção Vega Opção Rho Enc.
Comentários (112)
Peter, 19 de fevereiro de 2017, às 16h47.
Luciano 19 de fevereiro de 2017 às 11:27.
2) Como faço para calcular os gregos de uma estratégia de múltiplas pernas? Por exemplo, é o & quot; total & quot; delta a soma dos deltas de pernas simples?
Peter, 12 de janeiro de 2017, às 17h23.
Mike C 12 de janeiro de 2017 às 6:26.
Peter 14 de dezembro de 2016 às 16:57.
Clark 14 de dezembro de 2016 às 04:12.
Quais são as setas para cima / baixo que devem ser feitas na página de estratégias?
Peter 7 de outubro de 2014 às 06:21.
Denis 7 de outubro de 2014 às 03h07.
Peter 10 de junho de 2014 às 01:09.
Jack Ford 09 de junho de 2014 às 5:32 am.
Na Opção Trading Workbook. xls OptionPage.
Eu mudei o preço subalterno e o preço de exercício para calcular o IV,
24-Nov-11 Data de hoje.
30,00% Volatilidade Histórica.
Data de expiração de 19 de dezembro de 2011.
Taxa Livre de Risco de 3,50%.
2.00% de rendimento de dividendos.
0,07 DTE em anos.
Preço de Exercício Preço Preço Volatilidade.
6 100,00 ITM 912,98 999,00 57,3540%
6 100,00 ITM 912,98 912,98 30,0026%
6 100,00 ITM 912,98 910,00 27,6299%
6 100,00 ITM 912,98 909,00 26,6380%
6 100,00 ITM 912,98 0,0038%
6 100,00 ITM 912,98 907,00 24,0288%
6 100,00 ITM 912,98 906,00 21,9460%
6 100,00 ITM 912,98 905,00 0,0038%
6 100,00 ITM 912,98 904,00 0,0038%
6 100,00 ITM 912,98 903,00 0,0038%
6 100,00 ITM 912,98 902,00 0,0038%
o IV foi mudado tão dramaticamente?
Eu gosto muito da sua web e excel pasta de trabalho, eles são os melhores no.
Muito obrigado!
Peter 10 de janeiro de 2014 às 01h14.
cdt 09 de janeiro de 2014 às 22:19.
Eu tentei a planilha no Openoffice, mas não funcionou. Isso usa macros ou funções embutidas?
Ravi 3 de junho de 2013 às 6:40.
Você pode por favor me avisar como podemos calcular a Taxa Livre de Risco no caso de USDINR Currency Pair ou qualquer outro par em geral.
Peter 28 de maio de 2013 às 19:54.
max 24 de maio de 2013 às 08h51.
Olá, que ótimo arquivo!
Peter 30 de abril de 2013 às 21h38.
wong 28 de abril de 2013 às 21:05.
oi, obrigado pela planilha. No entanto, estou incomodado com o P / L calculado na expiração. Deve ser feito de duas linhas retas, unidas ao preço de ataque, certo? mas eu não entendi isso. Por exemplo, para um put com strike $ 9, o premium usado é $ 0,91, o P / L para o preço subjacente de 7, 8, 9, 10 foram 1,19, 0,19, -0,81, -0,91, quando deveriam ser 1,09, 0,09, - 0,91, -0,91, não é correto?
Peter 15 de abril de 2013 às 19:06.
Mmm a volatilidade média é mencionada na célula B7, mas não representada graficamente. Eu não queria fazer o gráfico, pois seria apenas uma linha reta no gráfico.
Ryan 12 de abril de 2013 às 09:11.
Desculpe, eu reli a minha pergunta e foi confuso .. Eu só estou querendo saber se há uma maneira de também jogar Volatilidade Média no gráfico?
Peter 12 de abril de 2013 às 12:35.
Ryan 10 de abril de 2013 às 18:52.
Peter 21 de março de 2013 às 6:35 am.
Desmond 21 de março de 2013 às 03:16.
Conheço o formulário para derivar o Preço Teórico na aba básica.
Peter 27 de dezembro de 2012 às 5:19 am.
Steve 16 de dezembro de 2012 às 13:22.
Excelentes planilhas - muito obrigado!
Peter 29 de outubro de 2012 às 23:05.
Vlad 29 de outubro de 2012 às 21:43.
Preço da Ação $ 40.0.
Taxa de Juros 3.0%
Validade expiratória em 1.0 month (s) 0.1.
Theta -2,06 -0,0056.
Peter 4 de junho de 2012 às 12:34 am.
zoran 1 de junho de 2012 às 23:26.
Olá, como sou novo em opções de negociação sobre futuros, por favor me explique como calcular a margem, ou prêmio diário, no Dollar Index, como vi na página da ICE Futures US, que a margem do straddle é de apenas 100 dólares. É tão barato que, se eu comprei opções de compra e venda com o mesmo strike, e forme o straddle, é lucrativo fazer o exercício inicial de uma perna da posição? Eu tenho na minha conta 3000 dólares.
Peter 21 de maio de 2012 às 5:32 am.
Peter 03 de abril de 2012 às 19:08.
Darong 3 de abril de 2012 às 3:41 am.
Eu tenho uma pergunta rápida quando comecei a estudar as Opções.
Para o VWAP, normalmente, os operadores de opções calculam por si próprios ou tendem a se referir ao valor calculado pelos fornecedores de informações ou etc.? Eu quero saber sobre a convenção de mercado dos traders & # 039; perspectivas como um todo para negociação de opções.
Aprecie se você voltar para mim.
pintoo yadav 29 de março de 2012 às 11:49.
Este é um programa bem formatado, mas requer que as macros sejam ativadas para o seu trabalho.
Peter 26 de março de 2012 às 19:42.
Amitabh 15 de março de 2012 às 10h02.
madhavan 13 de março de 2012 às 7:07 am.
Primeira vez que estou passando por qualquer útil escrever sobre negociação de opção. Gostei muito. Mas tem que fazer um estudo em profundidade para entrar em negociação.
Jean charles 10 de fevereiro de 2012 às 9:53 am.
Peter 31 de janeiro de 2012 às 16:28.
Você quer dizer um exemplo do código? Você pode ver o código na planilha. Também está escrito na página do Black Scholes.
Dilip kumar 31 de janeiro de 2012 às 03:05.
Peter 31 de janeiro de 2012 às 02:06.
Você pode abrir o editor de VBA para ver o código usado para gerar os valores. Alternativamente, você pode ver os exemplos na página do modelo black scholes.
iqbal 30 de janeiro de 2012 às 6:22 am.
Peter 26 de janeiro de 2012 às 17:25.
Oi Amit, existe um erro que você pode fornecer? Qual sistema operacional você está usando? Você viu a página de suporte?
amit 25 de janeiro de 2012 às 5:56 am.
A pasta de trabalho não está abrindo.
sanjeev 29 de dezembro de 2011 às 22:22.
obrigado pela pasta de trabalho.
P 2 de dezembro de 2011 às 22h04.
Dia bom. Homem indiano negociando hoje Encontrou planilha, mas funciona? Olhe para isso e precisa de conserto para consertar o problema?
akshay 29 de novembro de 2011 às 11:35 am.
Deepak 17 de novembro de 2011 às 10:13 am.
Peter 16 de novembro de 2011 às 17:12.
Deepak 16 de novembro de 2011 às 9:34 am.
Peter 30 de outubro de 2011 às 6:11.
NEEL 0512 30 de outubro de 2011 às 12:36.
HI PETER BOA MANHÃ.
Peter 5 de outubro de 2011 às 22:39.
Ok, eu vejo agora. No Open Office, você deve primeiro ter o JRE instalado - Faça o download do JRE mais recente.
Peter 5 de outubro de 2011 às 17h47.
Depois de ativar as macros, salve o documento e abra-o novamente.
Kyle 5 de outubro de 2011 às 3:24 am.
Sim, recebia um $ MARCOS? e $ NAME? erro. Eu habilitei os marcos, mas ainda estou recebendo o $ NAME? erro. Obrigado pelo seu tempo.
Peter 4 de outubro de 2011 às 17h04.
Sim, deveria funcionar. Você está tendo problemas com o Open Office?
Kyle 4 de outubro de 2011 às 13:39.
Eu queria saber se esta planilha pode ser aberta com o Office aberto? Se sim, como eu iria sobre isso?
Peter 3 de outubro de 2011 às 23:11.
NK 1 de outubro de 2011 às 11h59.
Oi, sou novo nas opções. Eu estou calculando os prêmios Call and Put para TATASTEEL (eu usei a calculadora de opções do estilo americano). Data - 30 de setembro de 2011.
Preço de exercício - 400
Taxa de juros - 9,00%
Volatilidade - 37,28% (recebi isso de Khelostocks)
Data de expiração - 25 de outubro
Também plz me diga o que colocar para a taxa de juros e de onde obter a volatilidade de determinadas ações no cálculo.
CONVOCAÇÃO - 27 PUT - 17,40.
Por que existe essa diferença e qual deve ser minha estratégia de negociação nelas?
Peter 08 de setembro de 2011 às 01:49.
Sim, é para opções européias, por isso vai atender as opções do índice indiano NIFTY, mas não as opções de ações.
Mehul Nakar 8 de setembro de 2011 às 01:23.
Este arquivo é feito em estilo europeu ou opção de estilo americano.
como opções indianas estão negociando no estilo americano.
pode torná-lo modelo de estilo americano para o usuário do mercado indiano.
Mahajan 3 de setembro de 2011 às 12:34.
Peter 3 de setembro de 2011 às 6:05 am.
Peter 3 de setembro de 2011 às 6h03.
Gina 2 de setembro de 2011 às 15:04.
Se você olhar para dezembro de 2011 PUTs para netflix - Eu tenho um spread de colocar - curto 245 e 260 longo - por que não reflete um lucro de 15 em vez de 10?
Mahajan 2 de setembro de 2011 às 6:58 am.
Peter 26 de agosto de 2011 às 01:41.
Edwin CHU (HK) 26 de agosto de 2011 às 12:59.
Eu sou um comerciante de opções ativo com meu próprio comércio boob, eu acho que sua planilha & quot; Estratégias de opções bastante útil, MAS, pode servir para spreads de calendário, eu não posso encontrar uma pista para inserir minhas posições quando confrontado com opções e contratos fut de diferentes meses?
Espero ter notícias suas logo.
Peter 28 de junho de 2011 às 18:28.
Sunil 28 de junho de 2011 às 11:42 am.
em qual email eu devo enviar?
Peter 27 de junho de 2011 às 19:07.
Oi Sunil, envie-me um e-mail e podemos conversar off-line.
Sunil 27 de junho de 2011 às 12:06.
Oi Peter, muito obrigado. Eu tinha passado pelas funções do VB, mas eles usam muitas funções inbuild do Excel para cálculos. Eu queria escrever o programa em Foxpro (old time language), que não tem as funções embutidas nele e, portanto, estava procurando lógica básica nele. Nunca o menos, o excel também é muito útil, o que eu não acho que mais alguém também compartilhou em qualquer site.
Peter 27 de junho de 2011 às 6:06.
Oi Sunil, para Delta e Implied Volatility as fórmulas estão incluídas no Visual Basic fornecido com a planilha no topo desta página. Para Volatilidade Histórica, você pode consultar a página deste site sobre o cálculo da volatilidade. No entanto, não tenho certeza sobre a probabilidade de lucro - você quer dizer a probabilidade de a opção expirar no dinheiro?
Sunil 26 de junho de 2011 às 2:24 am.
Como eu calculo o seguinte. Eu quero escrever um programa para executá-lo em várias ações de cada vez e fazer uma varredura de primeiro nível.
2. Volatilidade implícita.
3. Volatilidade Histórica.
4. Probabilidade de Lucro.
Peter 18 de junho de 2011 às 02:11.
Aparecer? O que você quer dizer?
tubarão 17 de junho de 2011 às 02:25.
onde está o pop up.
Peter 4 de junho de 2011 às 6:46 am.
DevRaj 4 de junho de 2011 às 5:55 am.
Artigo útil muito útil e o excel é muito bom.
Ainda uma pergunta.
Como calcular a volatilidade usando (preço da opção, preço à vista, tempo)
Satya 10 de maio de 2011 às 6:55 am.
Peter 28 de março de 2011 às 16:43.
Funciona para qualquer opção europeia - independentemente do país em que as opções são negociadas.
Emma 28 de março de 2011 às 7:45 am.
Você tem isso para ações irlandesas.
Peter 09 de março de 2011 às 21:29.
Oi Karen, esses são ótimos pontos!
Karen Oates 09 de março de 2011 às 20:51.
A sua opção de negociação não está funcionando porque você ainda não encontrou o sistema correto ou porque não aderirá a um único sistema?
Peter 20 de janeiro de 2011 às 17h18.
Claro, você pode usar a volatilidade implícita, se quiser. Mas o ponto de usar um modelo de precificação é que você tenha sua própria idéia de volatilidade, para que você saiba quando o mercado está "implicando". um valor diferente do seu. Então, você está em uma posição melhor para determinar se a opção é barata ou cara, com base nos níveis históricos.
t castelo 20 de janeiro de 2011 às 12:50.
Os gregos calculados na guia OptionPage de OptionTradingWorkbook. xls parecem ser dependentes da volatilidade histórica. Os gregos não deveriam ser determinados pela volatilidade implícita? A comparação dos valores dos gregos calculados por este livro produz valores que concordam com, por exemplo, os valores em TDAmeritrade ou ThinkOrSwim apenas se as fórmulas forem editadas para substituir HV por IV.
Peter 20 de janeiro de 2011 às 5:40 am.
Ainda não - você tem algum exemplo que possa sugerir? Qual modelo de precificação eles usam?
r 20 de janeiro de 2011 às 5:14 am.
alguma coisa disponível para opções de taxa de juros?
Peter 19 de janeiro de 2011 às 20:48.
É a volatilidade esperada que o subjacente perceberá a partir de agora até a data de vencimento.
pergunta geral 19 de janeiro de 2011 às 5:13 pm.
oi, é a volatilidade histórica entrada anualizada vol, ou vol para o período de hoje até a data de vencimento? obrigado.
imlak 19 de janeiro de 2011 às 04:48.
muito bom, resolveu meu problema.
SojaTrader 18 de janeiro de 2011 às 8:50 am.
muito feliz com a planilha.
obrigado e cumprimentos da Argentina.
Peter 19 de dezembro de 2010 às 21:30.
Oi Madhuri, você tem Macros ativado? Por favor, veja a página de suporte para detalhes.
madhuri 18 de dezembro de 2010 às 3:27 am.
mesma opinião que tenho sobre a planilha que.
& quot; este modelo não funciona, não importa o que você insere na página básica de valores, ele tem um erro de nome inválido (#name?) para todas as células de resultados. Mesmo quando você abre a coisa pela primeira vez, os valores padrão que o criador coloca não funcionam mesmo & quot;
MD 25 de novembro de 2010 às 9:29.
Essas fórmulas funcionarão para o mercado indiano? Responda por favor.
rick 06 de novembro de 2010 às 6:23 am.
Você tem isso para ações dos EUA.
egress63 2 de novembro de 2010 às 7:19 am.
Coisas excelentes. Finalmente, um bom site com uma planilha simples e fácil de usar!
Dinesh 04 de outubro de 2010 às 7:55 am.
Pessoal, isso funciona e é bem fácil. Apenas ative macros no excel. O modo como foi colocado é muito simples e com pouco entendimento das Opções, qualquer um pode usá-lo. Ótimo trabalho especialmente Option Strategies & amp; Opção Página.
Peter 3 de janeiro de 2010 às 5:44 am.
A forma dos gráficos é a mesma, mas os valores são diferentes.
robert 02 de janeiro de 2010 às 07:05.
Todos os gráficos da planilha Theta são idênticos. Os dados do gráfico de chamada do Oprion Price estão corretos? THX.
daveM 1 de janeiro de 2010 às 9:51 am.
A coisa abriu imediatamente para mim, funciona como um encanto. e o livro de Benninga. Estou tão feliz que você fez referência.
Peter 23 de dezembro de 2009 às 16h35.
Oi Song, você tem a fórmula real para opções asiáticas?
Canção 18 de dezembro de 2009 às 22h30.
Preciso da sua ajuda sobre o preço da opção asiática usando o Excel VBA. Não sei escrever o código.
Peter 12 de novembro de 2009 às 18:01.
A planilha não funciona com o OpenOffice?
Querendo saber 11 de novembro de 2009 às 8:09 am.
Qualquer solução que funcione com o OpenOffice?
rknox 24 de abril de 2009 às 10:55.
Muito legal! Muito bem feito. Você senhor, é um artista. Um velho hacker (76 anos - começou no PDP 8) para outro.
Peter 06 de abril de 2009 às 7:37 am.
Ken 06 de abril de 2009 às 5:21 am.
Oi, e se eu estiver usando o Office no Mac? ele tem um erro de nome inválido (#name?) para todas as células de resultados. THX.
giggs 5 de abril de 2009 às 12:14 pm.
Ok, está funcionando agora. Eu salvei & amp; fechei o arquivo excel, abri novamente, e os resultados estavam lá, nas áreas azuis! FYI, eu tinha ativado todas as macros em & quot; Segurança das macros & quot; . Não posso esperar para jogar com o arquivo agora.
giggs 5 de abril de 2009 às 12:06.
Não vejo o pop-up. Eu uso o Excel 2007 no Vista. A apresentação é bem diferente das versões anteriores. Ativei todas as macros. Mas ainda recebo o erro #name. Qualquer ideia?
giggs 5 de abril de 2009 às 12:00 pm.
Não vejo o pop-up. Eu uso o Excel 2007 no Vista. A apresentação é bem diferente das versões anteriores. Qualquer ideia?
Admin 23 de março de 2009 às 4:17 am.
desapontado 22 de março de 2009 às 16:25.
este modelo não funciona, não importa o que você coloca na página básica para valores, ele tem um erro de nome inválido (#name?) para todas as células de resultados. Mesmo quando você abre a coisa pela primeira vez, os valores padrão que o criador coloca não funcionam.

Estratégias de opções xls
Professor Associado de Finanças.
1243 Robinson College of Business.
Planilha de opções de pagamento.
Esta planilha do Microsoft Excel destina-se a ilustrar os diagramas de pagamento e lucro para contratos de opção. O usuário pode especificar até quatro posições (longas ou curtas) em vários instrumentos. Os instrumentos disponíveis são ações, títulos livres de risco, puts e calls. Com puts e calls, o usuário especifica o preço de exercício. Com títulos, o valor de face deve ser dado pelo usuário.
Este arquivo é destinado ao uso exclusivo de alunos matriculados nos cursos de Finanças do Robinson College of Business da Georgia State University. No entanto, se você quiser usar esse arquivo em outra configuração, entre em contato com o autor da planilha (Jason Greene) para obter permissão.
Instruções para download Clique aqui para baixar a planilha do Microsoft Excel. Se aparecer uma caixa pedindo um nome de usuário e senha, clique em & quot; Cancelar & quot; e o arquivo deve abrir. Você deve salvar a planilha em seu disco local para acessá-lo no futuro.
Instruções da planilha A planilha permite que você especifique uma estratégia com até quatro posições em ações, títulos, opções ou chamadas. A primeira planilha no arquivo de planilha do Excel é denominada & quot; Payoffs & quot; e demonstra apenas diagramas de payoff. A segunda planilha é denominada & quot; Lucros & quot; e demonstra os diagramas de pagamento e lucro.

Negociação FOSS.
Negociação Algorítmica com Software Livre de Código Aberto.
Segunda-feira, 14 de março de 2011.
Como backtest uma estratégia no Excel.
A segunda abordagem é usar o código para obter dados automaticamente do Yahoo Finance. Muitas pessoas têm escrito VBA para fazer exatamente isso # 8211; Eu mesmo não escrevi, então não me sinto confortável para republicar o código. Uma pesquisa rápida no Google fornecerá alguns exemplos para trabalhar. Existem também ferramentas de terceiros que simplificam o trabalho & # 8211; Eu recomendo AnalyzerXL, pois oferece mais flexibilidade e opções.

Planilha: Estratégias de Negociação de Opções.
Faça o download dessa planilha gratuita para criar várias estratégias de opções e exibir seus diagramas de pagamento.
A planilha permite que você crie estratégias de opções combinando posições longas e curtas em ações, opções de compra e opções de venda.
Você pode selecionar até 3 opções de chamada e 3 opções de venda. Por exemplo, para criar uma chamada curta coberta, compre um estoque (estoque longo) e venda uma opção de compra (chamada curta). Para criar um put longo coberto, compre um estoque e compre uma opção de venda.
Faça o download da Planilha de Estratégias de Negociação de Opções & # 8211; Esta planilha ajuda você a criar qualquer estratégia de opção e visualizar seus ganhos e perdas, além do diagrama de pagamento.
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Estratégias de opções xls
Esta planilha para nossa planilha de negociação de opções é um acréscimo ao preço para gráficos de lucro de expiração, onde também será dada a curvatura de lucro para a data da negociação de opções, juntamente com qualquer outra data antes da expiração. Isso é muito útil, considerando que a maioria das opções únicas não são mantidas até a expiração, especialmente quando são operações com opções longas.
Planilha de precificação de opções para valores teóricos e gregos.
A planilha GregosChain para nossa planilha de negociação de opções dará uma lista de chamadas e coloca a cadeia de preços para valores teóricos e gregos, feita a partir de nossas entradas do usuário para preço subjacente, volatilidade e dias até a expiração. Além disso, há uma seção de chamadas e de lucros para fazer cenários e ajustes de posição.
Planilha de Comparação de Posição de Negociação de Ações.
A planilha de comparação de posição de opções de ações terá duas posições diferentes e dará a recompensa de risco para ambas sobrepostas no mesmo gráfico de lucro. Esta planilha é especialmente útil para fazer modelagens com base em diferentes tipos de posição de opções ou preços de entrada.
Planilha de posição de opção para representar graficamente os lucros atuais.
OptPos [posição de opção] mostra uma ficha de negociação mostrando como é usada para entrar em negociações e posições de opção para obter um gráfico mostrando o lucro na expiração, bem como o lucro atual em qualquer data, com base na mudança no valor teórico da posição.
Planilha de lucro de posição de opção de ações.
Vídeo de planilha de negociação de opções que discute a planilha StkOpt que pode plotar o lucro da posição de opção de ações no vencimento, juntamente com a plotagem de uma posição de negociação de ações apenas para comparação.
Preço das opções e variação dos gregos em um período de 30 dias.
Opções de negociação de planilha de vídeo que discute a planilha GreeksChg e como o valor teórico e os gregos de opção mudam ao longo de um período de 30 dias, incluindo as diferenças que ocorrem a partir de mudanças no subjacente e / ou volatilidade.
Opções Negociando Fórmulas de Preços Prescrições e Saídas.
Opções de negociação de vídeo de planilha que discute as entradas e saídas da planilha grega, especialmente com relação à entrada de volatilidade e qual número usar. Há uma discussão mais aprofundada sobre como essa planilha pode ser usada para projeções e decisões de negociação.
Opções Negociando Download da Planilha.
Ligação de transferência para o arquivo da planilha de troca das opções do excel de microsoft.
Divulgação de risco.
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Divulgação de Desempenho Hipotético.
Resultados hipotéticos de desempenho têm muitas limitações inerentes, algumas das quais podem ser descritas no conteúdo deste site. Nenhuma representação está sendo feita de que qualquer conta terá ou poderá obter lucros ou perdas semelhantes aos mostrados; na verdade, há freqüentemente diferenças acentuadas entre os resultados de desempenho hipotéticos e os resultados reais obtidos posteriormente por qualquer programa de negociação específico. Uma das limitações dos resultados do desempenho hipotético é que eles são geralmente preparados com o benefício da retrospectiva.

Opções de comércio nfl

Rascunho da NFL: 5 opções ideais de trade-down da primeira rodada para o Seahawks.

Corbin Smith 20 de fevereiro de 2018 9:00 da manhã.

Por: Corbin Smith | 20 de fevereiro de 2018 9:00 da manhã.

Muita chuva, muito café, e os Seattle Seahawks provavelmente não fazem uma seleção na primeira rodada do Draft da NFL.

Estas tornaram-se as novas constantes no Noroeste do Pacífico desde que o director geral John Schneider assumiu o comando da frente de Seattle em 2010, uma vez que os Seahawks seleccionaram apenas uma vez na primeira ronda dos últimos cinco projectos da equipa.

Depois de negociar as escolhas na segunda e terceira rodadas para conseguir o ataque defensivo Sheldon Richardson e o lateral esquerdo Duane Brown em negócios de sucesso, Schneider e os Seahawks precisam recuperar as escolhas, tornando provável que o time volte a ser negociado no primeiro turno.

De acordo com a tabela preliminar de valores de comércio da NFL da Drafttek, o Seahawks & # 8217; A seleção geral No. 18 vale 900 pontos e eles precisariam encontrar potenciais pretendentes oferecendo compensação pontual semelhante.

Aqui está uma olhada em cinco opções ideais de trade down para Seattle.

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2018 NFL mock draft: Nova NFL oferecendo unhas Bengals 'escolha ideal.

Últimas notícias.

O Cincinnati Bengals entra no draft da NFL de 2018, ainda precisando abordar a linha ofensiva em algum momento, apesar do contrato com a Cordy Glenn.

Enquanto os Bengals não têm que fazer isso no 21º lugar no primeiro round, existem alguns prospectos que se encaixam perfeitamente e provavelmente estarão perto do topo do board do time.

Um deles é o da Geórgia, Isaiah Wynn.

Na NFL, isso é exatamente o que Peter Schrager fez os Bengals em seu novo rascunho: “Atacante versátil que começou 15 jogos para uma equipe do Georgia Bulldogs que jogou pelo título nacional. Bloqueador de som que jogou tackle e guarda na faculdade, e poderia fazê-lo no próximo nível do Dia 1. & # 8221;

1.104 passes bloqueados por Isaiah Wynn (em guarda e tackle) desde 2014.

4 sacos permitidos;

Wynn é de longe um dos melhores cenários para os Bengals no primeiro turno. Além do que o artigo acima menciona, ele é 6 & # 8217; 3 & # 8243; e 313 libras e atlético o suficiente para jogar bem em Cincinnati bem # 8212; ou talvez até se mova para o centro.

Os Bengals gostam do que eles têm em Jake Fisher no tackle direito, mas têm buracos para acertar na direita e no centro. Wynn dá as opções de equipe em todos os lugares, provavelmente começando de imediato.

E se os Bengals precisarem começar um novato ao longo de uma linha reconstruída este ano, é difícil errar com Wynn.

A rivalidade entre Bengals e Steelers colocará a nova regra de capacete da NFL no teste final.

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New York Giants: Realistic 2018 NFL Projecto de opções após o comércio do JPP.

INDIANAPOLIS, IN & # 8211; MARÇO 04: O atacante defensivo da Carolina do Norte Bradley Chubb (DL28) corre na broca de 40 marchas na NFL Scouting Combine no Lucas Oil Stadium em 4 de março de 2018 em Indianapolis, Indiana. (Foto de Michael Hickey / Getty Images)

Os New York Giants trocaram Jason Pierre-Paul pelos Tampa Bay Buccaneers. O que Nova York deve fazer agora com a segunda escolha?

Os New York Giants fizeram um esforço conjunto para melhorar a base da lista. Isso foi firmemente estabelecido quando os Giants desembolsaram US $ 62 milhões para o atacante ofensivo Nate Solder, a quem a equipe espera poder resolver sua posição mais fraca: ataque à esquerda.

Com cerca de um mês até o 2018 NFL Draft, os Giants sacudiram a liga em seu núcleo com outro movimento de mudança de paisagem.

Antes de quinta-feira, 22 de março, a expectativa geral era de que Nova York estaria decidindo entre um quarterback, um atacante ofensivo e um running back em segundo lugar. Com apenas um movimento, no entanto, os gigantes criaram uma possibilidade inteiramente nova e viável.

De acordo com Adam Schefter, da ESPN, os Giants trocaram o defensivo Pro Bowl Jason Pierre-Paul pelo Tampa Bay Buccaneers.

Outro comércio de sucesso: os gigantes que negociam DE Jason Pierre-Paul e uma escolha na quarta rodada contra Buccaneers em 2018 na terceira rodada e na quarta rodada, disse a ESPN.

Isso pode mudar a perspectiva dos Giants & # 8217; planeja no No. 2 geral e os Bucaneros & # 8217; intenções no n º 7.

Nova York agora pode estar no mercado para um jogador defensivo que pode compensar a ausência de Pierre-Paul. Tampa Bay, enquanto isso, poderia considerar passar um passe-a-passo e mirar em uma de suas outras áreas de fraqueza.

A questão é: quais são as opções mais realistas para os New York Giants no Draft 2018 da NFL após o trade de Jason Pierre-Paul?

Esboço, projeto? Comércio? As melhores opções não-Tyrod Taylor QB de Exploring Bills em 2018.

Publicado em 31 de janeiro de 2018.

Tyrod Taylor foi o quarterback que ajudou a terminar a longa seca dos playoffs dos Bills. Mas quando seu primeiro jogo de playoff com Buffalo terminou com ele batendo duro em Jacksonville, provavelmente marcou seu último jogo com a equipe.

Embora Taylor tenha continuado a sua passagem firme, correndo e na maioria das vezes jogando sem erros durante toda a sua terceira temporada como o quarterback inicial de Bills, o seu inexplicável contra-ataque ao meio da temporada contra os Chargers mostrou a mão da organização. Os Bills estão prontos para partir dele na offseason.

Taylor, 28 anos, receberá um bônus de 6 milhões de dólares quando abrir uma agência gratuita em março, o que elevaria seu salário em 2018 para 16 milhões de dólares, com um aumento de cerca de 18 milhões de dólares. Se ele não for libertado antes disso, os Bills estarão tentando assinar e depois trocá-lo.

Exceto um 180 em seus pensamentos e gastos, os Bills precisarão de um substituto para Taylor. Aqui estão suas melhores opções.

1. Mantenha-se e elabore um QB.

Entre Sam Darnold, Josh Rosen, Josh Allen, Baker Mayfleld, Lamar Jackson e Mason Rudolph, há até seis zagueiros que poderiam participar de uma primeira rodada muito ocupada para o cargo em abril. Há uma boa chance de mais de um desses caras cair para o Bills, que tem back-to-back nas escolhas nº 21 e nº 22 no geral.

O segundo jogador da primeira rodada, adquirido de Kansas City no acordo Pat Mahomes, dá a Buffalo o luxo de ainda dirigir a defesa do técnico Sean McDermott mais cedo. Sem um consenso sobre o "melhor" futuro NFL QB nesta classe, aterrissar Jackson ou Rudolph de modo algum seria um prêmio de consolação. A chave para as contas com qualquer QB jovem é pressionar para que ele tenha um suporte melhor para a linha ofensiva e para o jogador.

2. Troque e elabore um QB.

Os chefes se tornaram agressivos ao conseguir o Mahomes, porque Andy Reid e sua equipe de treinadores adoraram a enorme vantagem do conjunto de habilidades do jovem QB. A mesma coisa aconteceu com os Bears ao saltar para Mitchell Trubisky no No. 2.

Se os Bills sentirem que há uma perspectiva em particular nesse grupo que eles preferem em relação aos outros, eles devem ir atrás dele. No momento, perto do topo, Josh Allen do Wyoming tem muito apelo como um QB grande, forte e atlético que pode lidar com o clima de Buffalo.

Essas duas primeiras opções se destacam porque elas fazem com que as contas saiam da reciclagem de paradas no QB para se comprometerem a longo prazo com um novato.

3. Comércio para um veterano.

Se as contas quisessem reduzir a distância de Taylor, Alex Smith seria sua melhor aposta. Isso foi antes, no entanto, eles mudaram os coordenadores ofensivos de Rick Dennison, da West Coaster, para Brian Daboll, baseado em Erhardt-Perkins, e os chefes concordaram, em princípio, em trocar o Smith de 33 anos pelos Redskins.

Parece que as Contas estão finalmente se livrando de obter o QB de outra pessoa com um teto limitado. As chances agora são escassas para ninguém, eles seguem esse caminho com Smith fora do tabuleiro.

4. Fique com Nathan Peterman.

"Overwhelmed" seria uma palavra gentil para descrever as duas partidas de Peterman como um novato na quinta rodada. Mas tenha em mente que ele entrou na temporada como mais um projeto de desenvolvimento e não com a mentalidade de que ele seria o número 1 em relação a Taylor. Uma offseason completa com essa mentalidade, além de mais ajuda em torno dele, é obrigada a fazer com que Peterman melhore.

Peterman impressionou os treinadores na pré-temporada para substituir o T. J. Yates como o melhor backup de Bills. Há muitas coisas que eles gostam em sua habilidade crua, e não deve ser chocante se os Bills simplesmente decidirem tentar aproveitá-la como sua solução inicial.

5. Assine um QB de agente livre dos Vikings.

Caso Keenum, independente do que acontece nos playoffs, parece que ele vai voltar a assinar em Minnesota ou seguir o coordenador ofensivo Pat Shurmur, se este último se tornar treinador em outro lugar. Se Keenum ficar, Teddy Bridgewater e Sam Bradford provavelmente não voltarão.

NFL mock draft: Browns, Broncos, Bills ignorar QBs.

Aos 25 anos, Bridgewater viria com uma alta alta, mas os desconhecidos em torno de sua saúde manterão seu preço baixo. Bradford provou que ainda pode jogar forte quando saudável, mas ele é 30 e carrega um nível diferente de risco versus recompensa saindo de sua última lesão no joelho.

Bradford é um Plano B que vale a pena explorar se os Bills estiverem determinados a seguir o caminho do veterano e outra pessoa fizer uma oferta melhor para conseguir Smith. Então, novamente, não seria ruim trazer Bridgewater para competir com Peterman e um novato.

Opções comerciais de amplo receptor.

Após o comércio de Randy Moss, vários receptores largos foram mencionados como opções disponíveis. Algumas das equipes que precisam de ajuda na posição de wide receiver incluem: Arizona, Buffalo, Cleveland, Carolina, Kansas City, St. Louis, Washington e Nova Inglaterra.

O maior nome disponível teria para o Carolina Panthers Steve Smith. Como nós fomos ontem, os Panteras poderiam encontrar-se em pleno modo de reconstrução nas próximas semanas. Eles já inseriram o estreante QB Jimmy Clausen nas equipes que estão começando a escalação, e que podem tentar levar alguns jogadores veteranos. Ao negociar Smith, os Panteras poderiam dar um passo importante no processo de reconstrução, adquirindo algumas escolhas de qualidade. Os Patriots foram mencionados como um possível pretendente para Smith, uma vez que eles estão atualmente sem um receptor de grande jogada. Se Smith se tornar disponível, o número de pretendentes aumentaria muito rapidamente. Os rumores de Vincent Jackson começaram a aparecer novamente depois que o San Diego Chargers optou por manter Jackson em vez de trocá-lo antes do prazo final da liga. Os Vikings foram considerados a equipe mais interessada na negociação para o wide receiver, mas agora que eles têm Moss, eles não estão mais no mercado. Ontem houve algumas especulações de que os Patriots podem estar interessados ​​em Jackson, mas Adam Schefter e Mike Lombardi derrubaram a idéia. Seria difícil imaginar que os Chargers vão encontrar uma equipe disposta a atender suas exigências para um trade agora que Jackson perderá uma boa parte da temporada. Lesões poderiam forçar uma equipe a perguntar, mas ainda é um tiro longo a partir de agora. O wide receiver do Buffalo Bills, Lee Evans, também pode ser um alvo para algumas equipes que não estão dispostas a participar tanto quanto algumas das outras opções exigiriam. A primeira coisa a considerar é que Evans joga para um time que provavelmente não estará na disputa por um lugar no playoff este ano. As contas estão em modo de reconstrução há alguns anos e parece que esse processo continuará nesta offseason. A equipe já deixou claro que eles estão dispostos a mover alguns de seus jogadores veteranos para melhor se posicionarem durante o draft dos próximos anos. Evans foi mencionado como opção para os Washington Redskins, assim como para os New England Patriots. Tom Curran, da Comcast Sports New England, sugere que os Patriots poderiam ter como alvo Deion Branch, que foi um grande contribuinte para os Patriots durante as corridas do Super Bowl, alguns anos atrás. Danny O & # 8217; Neil do Seattle Times twittou que, "me disseram que é prematuro dizer que está prestes a ser feito." Estará monitorando isso de perto. & # 8221; Ramo faz sentido para os Patriotas por causa de sua familiaridade com as equipes ofensivas e pelo fato de que só custaríamos uma escolha de última hora. Os Washington Redskins foram relatados para estar ativamente comprando WR Devin Thomas nas últimas semanas. Thomas teve um mau desempenho durante o tempo que passou em Washington e foi relegado a uma ação especial em equipes. Os Redskins não exigiriam muito em troca de Thomas, o que faz dele um bom candidato para equipes que estão procurando ajuda de wide receiver.

Estratégia de opções para estoque volátil

Aproveite a volatilidade com opções.

O longo estrangulo é uma estratégia projetada para lucrar quando você espera uma grande jogada.

Negociação Active Trader Pro Brokerage Options.

Negociação Active Trader Pro Brokerage Options.

Negociação Active Trader Pro Brokerage Options.

Negociação Active Trader Pro Brokerage Options.

Se você espera que uma ação se torne mais volátil, o longo strangle é uma estratégia de opções que visa potencialmente lucrar com movimentos de alta ou baixa.

O que é um estrangulamento?

Quanto mais volátil for o estoque (por exemplo, quanto maior a oscilação de preço esperada), maior será a probabilidade de o estoque fazer um movimento forte em qualquer direção. Como a estratégia de opções de straddle semelhante, um strangle pode ser usado para explorar a volatilidade no mercado.

Em um longo estrangulamento, você compra uma chamada e uma put para o mesmo estoque e data de vencimento, com preços de exercício diferentes para cada opção. A principal diferença entre o strangle e o straddle é que, no strangle, os preços de exercício são diferentes. Em um straddle, os preços de exercício são os mesmos e normalmente estabelecidos "no dinheiro".

Uma razão por trás da escolha de preços de exercício diferentes para o estrangulamento é que você pode acreditar que há uma chance maior de o estoque se mover em uma direção específica, você pode não querer pagar tanto pelo outro lado da posição. Ou seja, você ainda acredita que a ação vai se mover muito, mas pense que há uma chance ligeiramente maior de que ela se mova em uma direção. Como resultado, você normalmente pagará um débito líquido substancialmente mais baixo do que compraria dois contratos no dinheiro para a estratégia straddle.

Por exemplo, se você acha que o estoque subjacente tem uma chance maior de se movimentar muito mais alto, talvez seja melhor escolher uma opção de venda mais barata com um preço de exercício mais baixo do que a chamada que deseja comprar. O put comprado ainda permitirá que você lucre de um movimento para o lado negativo, mas ele terá que se mover mais nessa direção.

Uma nota sobre a volatilidade implícita.

A desvantagem disso é que, com menos risco na mesa, a probabilidade de sucesso pode ser menor. Você pode precisar de um movimento muito maior para superar os break-even com essa estratégia.

Aqui estão alguns conceitos importantes para saber sobre estrangulamentos longos:

Se o estoque subjacente subir, então o valor da opção de compra geralmente aumenta enquanto o valor da opção de venda diminui. Por outro lado, se o estoque subjacente cair, a opção de venda geralmente aumenta e a opção de compra diminui. Se a volatilidade implícita (IV) dos contratos de opção aumentar, os valores também devem aumentar. Se o IV dos contratos de opção diminuir, os valores devem diminuir. Isso pode tornar seu negócio menos lucrativo ou potencialmente não lucrativo, mesmo que haja uma grande movimentação no estoque subjacente. Se o estoque subjacente permanecer inalterado, ambas as opções provavelmente expirarão sem valor, e a perda na posição será o custo de compra das opções.

Contrato de opções.

Porque você é o detentor da chamada e da put, a decadência do tempo prejudica o valor de seus contratos de opção a cada dia que passa. Essa é a taxa de alteração no valor de uma opção, conforme o tempo até a expiração diminui. Você pode precisar do estoque para se mover rapidamente ao utilizar esta estratégia. Embora seja possível perder em ambas as pernas (ou, mais raramente, ganhar dinheiro em ambas as pernas), o objetivo é produzir lucro suficiente a partir de uma das opções que aumenta em valor para cobrir o custo de comprar ambas as opções e deixa você com um ganho líquido.

Um longo estrangulamento oferece potencial de lucro ilimitado e risco limitado de perda. Como o straddle, se o estoque subjacente se movimentar muito em qualquer direção antes da data de vencimento, você poderá obter lucro. No entanto, se o estoque for estável (negociar em um intervalo muito pequeno) ou for negociado dentro do intervalo de equilíbrio, você poderá perder todo ou parte do seu investimento inicial.

Estranho.

Volatilidade implícita sobe e desce, impactando o valor e o preço das opções.

Embora a volatilidade mais alta possa aumentar a probabilidade de um movimento favorável para uma posição de estrangulamento longa, ela também pode aumentar o custo total de execução de tal negociação. Se os contratos de opções estiverem sendo negociados em níveis altos de IV, o prêmio será ajustado mais alto para refletir a maior probabilidade esperada de um movimento significativo no estoque subjacente. Portanto, se o IV das opções que você está considerando já tiver aumentado, pode ser muito tarde para estabelecer a estratégia sem pagar demais pelos contratos (veja o gráfico à direita).

Nesta situação, você pode querer considerar um estrangulamento curto que lhe dá a oportunidade de efetivamente “vender a volatilidade” nas opções e potencialmente lucrar com qualquer prêmio inflacionado.

O strangle curto é uma estratégia projetada para lucrar quando a volatilidade deve diminuir. Envolve a venda de uma opção de compra e venda com a mesma data de vencimento, mas com preços de exercício diferentes.

O strangle curto também é uma estratégia não-direcional e seria usado quando você espera que o estoque subjacente não se mova muito, apesar de existirem altas expectativas de volatilidade no mercado. Como escritor desses contratos, você espera que a volatilidade implícita diminua, e você poderá fechar os contratos por um preço menor. Com o strangle curto, você está obtendo receita antecipada (o prêmio recebido pela venda das opções), mas está exposto a perdas potencialmente ilimitadas e maiores exigências de margem.

Exemplo de estrangulamento longo.

Estrangular versus straddle.

Suponha que, em agosto, você preveja que a XYZ Company - depois negociada a US $ 40,75 por ação - se moverá drasticamente após seu relatório de lucros no mês seguinte, e que você acredita que há uma chance ligeiramente maior de um movimento ascendente. Devido a essa expectativa, você acredita que um strangle pode ser uma estratégia ideal para lucrar com a volatilidade prevista.

Para construir um estrangulamento, você pode comprar uma chamada XYZ em 42 de outubro por US $ 2,25, pagando US $ 225 (US $ 2,25 x 100). Nós multiplicamos por 100 porque cada contrato de opções normalmente controla 100 ações do estoque subjacente. Ao mesmo tempo, você compra um XYZ em 38 de outubro por US $ 2,00, pagando US $ 200 (US $ 2,00 x 100). Seu custo total, ou débito, para este negócio é de US $ 425 (US $ 225 + US $ 200), além de comissões. 1

O ganho máximo possível é teoricamente ilimitado porque a opção de compra não tem teto: o estoque subjacente pode continuar a subir indefinidamente. O risco máximo, ou o máximo que você pode perder com o estrangulamento, é o débito inicial pago, que no nosso exemplo é de $ 425. Isso ocorreria se o estoque subjacente não se mover muito durante a vida dos contratos.

A calculadora de opções de lucro / perda pode ajudá-lo a configurar um comércio de estrangulamento.

Neste exemplo, o custo do estrangulamento (em termos do preço total de cada contrato) é de US $ 4,25 (US $ 2,25 + US $ 2,00). Breakeven no caso em que o estoque sobe é $ 46,25 ($ 42,00 + $ 4,25), enquanto breakeven se o estoque cai é $ 33,75 ($ 38,00 - $ 4,25). Com essa informação, você sabe que a XYZ deve subir acima de US $ 46,25 ou cair abaixo de US $ 33,75 antes da expiração para potencialmente ser lucrativa.

Como gerenciar um comércio bem sucedido.

Suponha que XYZ libera um relatório de lucros muito positivo. Como resultado, a XYZ sobe para US $ 48,30 por ação antes da data de vencimento. Como a XYZ subiu acima do preço de breakeven de US $ 46,25, nossa opção de compra de 42 de outubro é lucrativa. Vamos supor que vale a pena $ 6,40. Por outro lado, nossa opção de venda de outubro quase não tem valor; digamos que vale $ 0,05.

Antes da expiração, você pode optar por fechar as duas partes da negociação. No exemplo acima, você poderia vender simultaneamente para fechar a ligação por US $ 6,40 e vendê-lo para fechar a opção por US $ 0,05, para produtos de US $ 645 ([US $ 6,40 + US $ 0,05] x 100). Seu lucro total seria de US $ 220 (o ganho de US $ 645 menos seu investimento inicial de US $ 425), menos quaisquer custos de comissão.

Outra opção que você tem antes da expiração é fechar a chamada in-the-money por US $ 6,40 e deixar a entrada em aberto. Seus rendimentos serão de US $ 640 (US $ 6,40 por ação). Você perderá US $ 0,05 por ação, ou US $ 5,00 (100 x US $ 0,05), mas deixará em aberto a oportunidade de a ação cair antes da expiração e permitir que você feche com um prêmio maior.

Agora, considere um cenário em que, em vez de um relatório de lucros positivos, os lucros trimestrais da XYZ caíram e as ações caíram para US $ 32 antes do vencimento.

Como a XYZ caiu abaixo do preço de equilíbrio de US $ 33,75, a opção de venda de 38 de outubro pode valer US $ 7,25. Por outro lado, a opção de compra de 42 de outubro poderia valer apenas US $ 0,10. Antes da expiração, você pode optar por fechar as duas partes da negociação vendendo simultaneamente para fechar a opção de venda por US $ 725 (US $ 7,25 x 100), além da solicitação de US $ 10 (US $ 0,10 x 100). O ganho no negócio é de US $ 735 (US $ 725 + US $ 10), e o lucro total é US $ 310 (o ganho de US $ 735 menos o custo de US $ 425 para entrar no negócio), menos as comissões.

Outra opção pode ser vender o put e monitorar a chamada para qualquer oportunidade de lucro, caso o mercado suba até a expiração.

Como gerenciar um comércio perdedor.

O risco do longo estrangulamento é que o ativo subjacente não se move de forma alguma. Suponha que o XYZ aumente para US $ 41 algumas semanas antes da data de expiração. Embora o estoque subjacente tenha subido, ele não subiu acima do preço de breakeven de US $ 46,25. Mais do que provável, ambas as opções terão se deteriorado em valor. Você pode vender para fechar a ligação e colocar uma perda para administrar seu risco, ou pode esperar mais e esperar por uma recuperação.

Ao considerar se deve fechar uma posição perdedora ou deixá-la aberta, uma questão importante a ser feita é: "Eu abriria essa negociação hoje?" Se a resposta for não, você pode querer fechar a negociação e limitar suas perdas.

Vamos supor que, com apenas uma semana até o vencimento, a ligação XYZ de 42 de outubro valerá US $ 1,35 e a XYZ de outubro de 38 valerá US $ 0,10. Como o XYZ não teve o desempenho esperado, você pode decidir reduzir suas perdas e fechar ambas as pernas da opção por US $ 145 ([US $ 1,35 + US $ 0,10] x 100). Sua perda para esse negócio seria de US $ 280 (o ganho de US $ 145, menos o custo de US $ 425 para entrar no estrangulamento), além de comissões. Você também pode considerar a venda da chamada que ainda tem valor e monitorar a venda para valorização no caso de um declínio no mercado.

O risco de esperar até a expiração é a possibilidade de perder todo o seu investimento inicial de $ 425. Você também pode considerar rolar a posição para mais um mês, se você acha que ainda pode haver um aumento na volatilidade.

Outras considerações.

Há casos em que pode ser preferível fechar um negócio cedo. Como mencionado, o decaimento do tempo e a volatilidade implícita são fatores importantes para decidir quando fechar um negócio. A decadência do tempo poderia levar os negociadores a optar por não segurar estrangulamentos até o vencimento, e eles também podem considerar o fechamento do negócio se a volatilidade implícita tivesse aumentado substancialmente e os preços das opções fossem mais altos do que o preço de compra. Em vez disso, eles podem levar seus lucros (ou perdas) antes da expiração. Os gregos podem ajudá-lo a avaliar esses tipos de fatores.

O estrangulamento pode ser uma variação útil da estratégia do straddle para aquelas ações que você acha que fará uma grande jogada e você acha que há uma chance maior de se mover em uma determinada direção.

Saber mais.

Descubra mais sobre as opções de negociação Encontre contratos de opções Teste as estratégias de opção de uma e de várias pernas com um avaliador de estratégias.

A negociação de opções acarreta riscos significativos e não é apropriada para todos os investidores. Certas estratégias de opções complexas carregam riscos adicionais. Antes de negociar opções, por favor leia Características e Riscos das Opções Padronizadas. A documentação de suporte para quaisquer reivindicações, se aplicável, será fornecida mediante solicitação.

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Volatilidade da Opção: Estratégias e Volatilidade.

Comerciantes inexperientes tendem a ignorar a volatilidade ao estabelecer uma posição de opção. Para que esses operadores conheçam a relação entre a volatilidade e a maioria das estratégias de opções, é essencial entender o conceito conhecido como Vega.

Vega é uma medida de risco da sensibilidade de um preço de opção a mudanças na volatilidade. É um pouco semelhante à Delta, que mede a sensibilidade de uma opção a alterações no preço subjacente. Tanto a Vega quanto a Delta podem trabalhar ao mesmo tempo, e elas podem ter um impacto combinado que ou contraria um ao outro ou em conjunto. Assim, para compreender totalmente a sua posição de opção, é necessário avaliar a Delta e a Vega. Neste capítulo tutorial, exploraremos Vega, com a suposição ceteris paribus para simplificação.

Vega e os gregos.

Todos os gregos, incluindo Delta, Theta, Rho, Gamma e Vega, nos falam sobre o risco sob a perspectiva da volatilidade. As posições de opções podem ser uma volatilidade "longa" ou uma volatilidade "curta" (também é possível que a volatilidade seja "plana"). Nesse caso, longo e curto, os termos referem-se ao mesmo padrão de relacionamento como longo e curto em uma posição de estoque. Ou seja, se a volatilidade aumentar e a volatilidade estiver baixa, você terá perdas, ceteris paribus, e se a volatilidade cair, você terá ganhos imediatos não realizados. Por outro lado, se você tem uma volatilidade prolongada e aumenta a volatilidade implícita, você experimentará ganhos não realizados, enquanto a queda do IV resultará em perdas. (Para saber mais sobre esses fatores, consulte: Conhecendo os "gregos".)

Volatilidade é fundamental para todas as estratégias. Como tanto a volatilidade histórica quanto a IV podem flutuar de maneira rápida e significativa, elas podem ter um grande impacto na negociação de opções.

Vamos explorar alguns exemplos para colocar isso em termos reais. Primeiro, vamos examinar o Vega através dos exemplos de compra de chamadas e ofertas. As Figuras 1 e 2 fornecem um resumo do sinal de Vega (negativo para volatilidade curta e positivo para volatilidade longa) para todas as posições de opções definitivas e para muitas estratégias complexas.

Estratégias de Opções Voláteis.

Estratégias de Opções Voláteis - Introdução.

Estratégias de opções voláteis - conteúdo.

Estratégias de Opções Voláteis - Lucros Duodirecionais.

Estratégias de opções voláteis são mais populares em sua capacidade de retornar um lucro, se o estoque subjacente sobe ou desce, desde que o movimento seja significativo o suficiente para quebrar os pontos de equilíbrio muitas vezes amplos.

Como Estratégias de Opções Voláteis Produzem Lucros Duodirecionais?

As estratégias de opções voláteis produzem lucros bidirecionais, explorando o risco limitado e o potencial de ganho ilimitado da negociação de opções de ações. Todas as estratégias de opções voláteis são compostas de duas partes; uma parte para lucrar mais do que pode perder quando a ação sobe e a outra parte para lucrar mais do que pode perder quando a ação cair. O mais básico disso é a estratégia de opções do Long Straddle.

Estratégias de Opções Voláteis - Volatilidade de Negociação.

O outro dinheiro fazendo oportunidade com o uso de estratégias de opções voláteis é comprar um aumento potencial na volatilidade implícita do estoque subjacente. A volatilidade implícita pode aumentar devido a muitos fatores, sendo o mais comum os poucos dias que levam à divulgação de resultados. Os operadores de opções podem lucrar com um aumento esperado na volatilidade simplesmente colocando estratégias de opções voláteis à frente do período de crescente volatilidade e, em seguida, fechando a posição quando a volatilidade atingir seu pico. Os operadores de opções geralmente aceitam a sugestão do VIX, que é um índice que representa a volatilidade no mercado. A volatilidade da negociação é uma oportunidade única que somente as opções de negociação podem explorar, porque as opções são o único instrumento financeiro até agora cujo valor é diretamente afetado pela volatilidade.

Como as estratégias de opções voláteis lucram com a volatilidade?

Todas as estratégias de opções voláteis são capazes de aumentar em valor à medida que a volatilidade implícita do estoque subjacente aumenta, mesmo se o preço da ação em si permanecesse estagnado, porque todas as estratégias de opções voláteis têm valor vega positivo. Quando uma posição de negociação de opções tem valor vega positivo, a posição aumenta em valor quando a volatilidade implícita aumenta e diminui em valor quando a volatilidade implícita diminui. Os spreads de opções com esse tipo de característica são conhecidos como Backspreads.

Lista de estratégias de opções voláteis.

Aqui está uma lista de estratégias de opções voláteis classificadas de acordo com sua complexidade relativa na negociação de opções. Estratégias voláteis complexas terão mais pernas em uma única posição, enquanto estratégias voláteis básicas consistem em apenas duas pernas.

3 Estratégias de Opção para Uso em Mercados de Baixa Volatilidade.

7 de fevereiro de 2014.

Negociação de baixa volatilidade é difícil para os vendedores de opções como nós.

Quando os mercados são calmos, os prêmios são pequenos e estreitos - o que significa que não podemos vender opções distantes do preço atual das ações.

Então, o que é um comerciante para fazer?

Manter-se ativo e manter o tamanho da posição pequeno é importante, mas você não quer forçar os negócios que não estão certos.

Aqui estão três estratégias de opções que você pode usar durante esses tempos de baixa volatilidade:

1) Transferências de débito de venda / chamada.

Faça algumas apostas direcionais em ações de sobrecompra ou sobrevenda. Usando os spreads de débito, você pagará para entrar na estratégia e procurará pagar cerca de 50% da largura dos avisos.

Esta não deve ser uma grande posição (quando deveria) e você deve tentar fazer algumas jogadas em ambos os lados.

A ideia aqui é manter-se ativo e fechar a negociação cedo, quando ela mostra um lucro.

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2) Relação Spreads.

Se sua suposição direcional for extremamente forte, você poderá usar um spread de proporção.

O diagrama P & amp; L de spread abaixo é para um spread de call back onde você vende 1 call e depois compra 2 calls em um strike maior.

Desde que você é longo 2x mais opções, então você é curto, você será feliz em ver um aumento na volatilidade. Mas lembre-se que é uma grande suposição direcional (muito mais do que os spreads de dívidas acima).

3) Calendários de Colocação / Chamada.

Os calendários são ótimos para mercados de baixa volatilidade! Você tem que ter um pouco de cuidado com a sua direção e eu sugiro usar calendários para colocar mais do que chamar calendários, porque a volatilidade geralmente sobe conforme os mercados caem.

Aqui você vende a opção do mês da frente e compra a opção de mês atrasado aproveitando a decadência do tempo e um possível aumento na volatilidade.

Outra dica é certificar-se de que a opção do mês da frente tem prêmio suficiente para compensar o comércio. Não venda uma opção de mês anterior com 0,10 ou 0,20 de valor - simplesmente não funciona o investimento.

Estratégias de Negociação de Opções Voláteis.

A negociação de opções tem duas grandes vantagens sobre quase todas as outras formas de negociação. Uma é a capacidade de gerar lucros quando você prevê que um instrumento financeiro será relativamente estável em preço, e o segundo é a capacidade de ganhar dinheiro quando você acredita que um instrumento financeiro é volátil.

Quando uma ação ou outro título é volátil, isso significa que uma grande oscilação de preço é provável, mas é difícil prever em que direção. Ao usar estratégias de negociação de opções voláteis, é possível fazer negócios em que você lucra, desde que a segurança subjacente se mova significativamente no preço, independentemente da direção em que ela se move.

Há muitos cenários que podem levar a um instrumento financeiro sendo volátil. Por exemplo, uma empresa pode estar prestes a divulgar seus relatórios financeiros ou anunciar algumas outras grandes notícias, sendo que qualquer uma delas provavelmente levará a que suas ações sejam voláteis. Rumores de uma aquisição iminente poderiam ter o mesmo efeito.

O que isto significa é que geralmente há muitas oportunidades para obter lucros através do uso de estratégias de negociação de opções voláteis. Nesta página, analisamos mais detalhadamente o conceito dessas estratégias e fornecemos uma lista abrangente de estratégias nessa categoria.

Quais são as estratégias de negociação de opções voláteis?

Muito simplesmente, as estratégias de negociação de opções voláteis são projetadas especificamente para obter lucros de ações ou outros títulos que provavelmente sofrerão um movimento dramático de preços, sem ter que prever em qual direção o movimento de preços será. Dado que fazer um julgamento sobre a direção em que o preço de uma segurança volátil se moverá é muito difícil, fica claro por que eles podem ser úteis.

Também são conhecidas como estratégias direcionais duplas, porque elas podem lucrar com movimentos de preços em qualquer direção. O princípio básico de usá-las é que você combina múltiplas posições que têm lucros potenciais ilimitados, mas perdas limitadas, de modo que você terá lucro, desde que a segurança subjacente se mova longe o suficiente em uma direção ou outra.

O exemplo mais simples disso na prática é o straddle longo, que combina a compra de uma quantidade igual de opções de compra e a colocação de opções no mesmo título subjacente com o mesmo preço de exercício.

A compra de opções de compra (uma longa chamada) tem perdas limitadas, a quantia que você gasta com elas, mas ganhos potenciais ilimitados como você pode fazer até o preço do título subjacente aumentar. A compra de opções de venda (um longo prazo) também tem perdas limitadas e ganhos quase ilimitados. Os ganhos potenciais são limitados apenas pelo montante em que o preço do título subjacente pode cair (ou seja, o seu valor total).

Combinando essas duas posições juntas em uma posição geral, você deve fazer um retorno em qualquer direção em que a segurança subjacente se move. A idéia é que, se a segurança subjacente subir, você lucra mais com a chamada longa do que com a longa . Se a garantia subjacente cair, você lucra mais com o longo prazo do que com a longa.

Claro, isso não é isento de riscos. Se o preço do título subjacente aumenta, mas não o suficiente para fazer com que os lucros das chamadas longas sejam maiores do que as perdas longas, você perderá dinheiro. Da mesma forma, se o preço do título subjacente cair, mas não o suficiente para que os lucros longos sejam maiores do que as perdas de longo prazo, você também perderá dinheiro.

Basicamente, pequenos movimentos de preços não são suficientes para obter lucros com essa ou qualquer outra estratégia volátil. Para reiterar, estratégias desse tipo só devem ser usadas quando você espera que um título subjacente se mova significativamente no preço.

Lista de estratégias de negociação de opções voláteis.

Abaixo está uma lista das estratégias de negociação de opções voláteis que são mais comumente usadas pelos operadores de opções. Incluímos algumas informações básicas sobre cada uma delas, mas você pode obter mais detalhes clicando no link relevante. Se você precisar de alguma ajuda adicional na escolha de qual usar e quando, você pode achar nossa Ferramenta de Seleção útil.

Nós discutimos brevemente o longo caminho acima. É uma das estratégias voláteis mais simples e perfeitamente adequada para iniciantes. Duas transações estão envolvidas e cria um spread de débito.

Esta é uma estratégia muito semelhante à longa straddle, mas tem um custo inicial menor. Também é adequado para iniciantes.

Isso é melhor usado quando sua perspectiva é volátil, mas você acha que uma queda no preço é a mais provável. É simples, envolve duas transações para criar um spread de débito e é adequado para iniciantes.

Esta é basicamente uma alternativa mais barata para o strip straddle. Também envolve duas transações e é bem adequado para iniciantes.

Você usaria isso quando sua perspectiva é volátil, mas você acredita que um aumento no preço é o mais provável. É outra estratégia simples que é adequada para iniciantes.

O estrangulamento da correia é essencialmente uma alternativa de menor custo para o selim da alça. Essa estratégia simples envolve duas transações e é adequada para iniciantes.

Esta é uma estratégia simples, mas relativamente cara, adequada para iniciantes. Duas transações estão envolvidas para criar um spread de débito.

Essa estratégia mais complicada é adequada para quando sua perspectiva é volátil, mas você acha que um aumento de preço é mais provável do que uma queda de preço. Duas transações são usadas para criar um spread de crédito e não é recomendado para iniciantes.

Esta é uma estratégia um pouco complexa que você usaria se sua perspectiva fosse volátil, mas você favorecesse uma queda de preço sobre um aumento de preço. Um spread de crédito é criado usando duas transações e não é adequado para iniciantes.

Essa é uma estratégia avançada que envolve duas transações. Cria um spread de crédito e não é recomendado para iniciantes.

Esta é uma estratégia avançada que não é adequada para iniciantes. Envolve duas transações e cria um spread de crédito.

Essa estratégia complexa envolve três transações e cria um spread de crédito. Não é adequado para iniciantes.

Essa estratégia avançada envolve quatro transações. Um spread de crédito é criado e não é adequado para iniciantes.

Essa é uma estratégia de negociação complexa que envolve quatro transações para criar um spread de crédito. Não é recomendado para iniciantes.

Existem quatro transações envolvidas, que criam um spread de débito. É complexo e não é recomendado para iniciantes.

Essa estratégia avançada cria um spread de débito e envolve quatro transações. Não é adequado para iniciantes.

Esta é uma estratégia de negociação complexa que não é adequada para iniciantes. Cria um spread de débito usando quatro transações.

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Opções de ações bull call spread

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Spread Call Call.

O spread de call bull é uma das estratégias de negociação de opções mais comumente usadas. É relativamente simples, exigindo apenas duas transações para implementar e perfeitamente adequado para iniciantes. É usado principalmente quando a perspectiva é otimista, e a expectativa é que um ativo aumente no preço.

Muitas vezes, é considerada uma alternativa mais barata para a chamada longa, porque envolve a gravação de chamadas para compensar parte do custo da compra de chamadas. O trade-off com isso é que os lucros potenciais são limitados. Nesta página, fornecemos mais detalhes sobre essa estratégia, cobrindo especificamente o seguinte.

Pontos chave.

Estratégia Bullish Adequada para Iniciantes Duas Transações (compra de chamadas e chamadas de escrita) Dividido Spread (tem um custo inicial) Baixo / Médio Nível de Negociação Requerido.

Razões para usar.

A principal razão pela qual você usaria esse spread é tentar lucrar com um aumento no preço do ativo. Você usaria normalmente quando esperava que o preço de um ativo aumentasse significativamente, mas não drasticamente (já que o potencial de lucro é limitado).

A estratégia é basicamente projetada para reduzir os custos iniciais de compra de chamadas, de modo que menos investimento de capital seja necessário, e também pode reduzir o efeito da deterioração do tempo.

Como colocar em um Spread Call Bull.

Existem duas transações simultâneas necessárias. Você usaria a compra para abrir a ordem de compra nas chamadas pagas com base no título subjacente relevante e, em seguida, escreveria um número igual de chamadas em dinheiro usando a venda para abrir o pedido. Isso resulta em um spread de débito, já que você gasta mais do que recebe. A ideia básica de escrever as chamadas, além de comprá-las, é reduzir os custos gerais da posição.

A grande decisão que você tem que tomar quando colocar esse spread é o preço de exercício a ser usado para os contratos fora do dinheiro que você precisa escrever. Quanto maior o preço de exercício, mais lucros potenciais você pode ganhar, mas menos dinheiro recebe para compensar os custos de compra nas ligações financeiras.

Como regra geral, você deve escrever os contratos com um preço de exercício aproximadamente igual ao local onde você espera que o preço do título subjacente seja transferido. Por exemplo, se você estivesse esperando que o título subjacente passasse de US $ 50 para US $ 55, você escreveria contratos com um preço de exercício de US $ 55. Se você sentiu que a segurança subjacente aumentaria apenas em $ 2, você as escreveria com um preço de exercício de $ 52.

Potencial para Lucro & amp; Perda.

Esse spread pode gerar lucros de duas maneiras. Primeiro, se a segurança subjacente aumentar de preço, você terá lucros sobre as opções que possui. Segundo, você irá lucrar com o efeito da deterioração do tempo nas opções de dinheiro que você escreveu. O cenário ideal é que o preço do título subjacente aumente em torno do preço de exercício dos contratos de opções por escrito, porque é aí que está o lucro máximo.

Se o título subjacente continuar a subir de preço além desse ponto, os contratos por escrito passarão para uma posição perdedora. Embora isso não lhe custe nada, as opções que você possui continuarão a aumentar de preço na mesma proporção.

O spread vai perder dinheiro se a garantia subjacente não aumentar de preço. Embora você lucre com a posição vendida, como os contratos que você escreveu expirarão sem valor, as opções que você possui também expirarão sem valor. As perdas potenciais são limitadas, porque você não pode perder mais do que o custo de colocar o spread.

Vantagens

A maior vantagem de usar o spread de call bull é que você basicamente reduz o custo de entrar em uma posição de call longa, porque também entra em uma posição de call curta. Embora você limite seus lucros potenciais fazendo isso, você pode controlar quanto você pode fazer escolhendo o preço de exercício dos contratos que você escreve de acordo.

Isso significa que você tem a chance de obter um retorno maior do seu investimento do que simplesmente compraria chamadas e também reduziu as perdas se o título subjacente cair em valor. Esta é uma estratégia simples, que agrada a muitos negociantes, e você sabe exatamente o quanto você pode perder a ponto de colocar o spread.

Desvantagens

As desvantagens são limitadas, o que talvez seja por isso que é uma estratégia tão popular. Há mais comissões a pagar do que se você estivesse simplesmente comprando chamadas, mas os benefícios mencionados acima deveriam mais do que compensar essa pequena desvantagem. A única outra desvantagem real é que seus lucros são limitados e se o preço do título subjacente subir além do preço de exercício das opções de compra a descoberto, você não obterá ganhos adicionais.

Fornecemos um exemplo abaixo para dar uma ideia de como essa estratégia funciona na prática. Por favor, esteja ciente de que este exemplo é puramente para fins de ilustrar a estratégia e não contém preços precisos e não leva em conta os custos com comissão.

As ações da empresa X estão sendo negociadas a US $ 50, e você espera que ela aumente de preço, mas não superior a US $ 53. Ao dinheiro, as ações da empresa X (preço de exercício $ 50) estão sendo negociadas a $ 2 e as chamadas da empresa X (preço de exercício $ 53) estão sendo negociadas a $ .50. Você compra 1 contrato de chamada com um preço de exercício de $ 50 (contrato contém 100 opções) a um custo de $ 200. Esta é a Perna A. Você escreve 1 contrato de chamada com um preço de exercício de $ 53 (contrato contém 100 opções) para um crédito de $ 50. Esta é a Perna B. Você criou um spread de call para um débito líquido de $ 150.

Se as ações da empresa X aumentarem para US $ 53 pela expiração.

As opções que você comprou na Leg A estarão no dinheiro e valerão aproximadamente US $ 3 cada, totalizando US $ 300. Os que você escreveu na perna B estarão no dinheiro e sem valor. Tendo em conta o seu investimento inicial de US $ 150, você fez um lucro total de cerca de US $ 150.

Se o estoque da empresa X aumentar para $ 52 pela expiração.

As opções que você comprou na Perna A estarão no dinheiro e valerão aproximadamente US $ 2 cada, totalizando US $ 200. Os que você escreveu na perna B estarão sem dinheiro e sem valor. Tendo em conta o seu investimento inicial de US $ 150, você obteve um lucro total de cerca de US $ 50.

Se o estoque da Empresa X permanecer em $ 50, ou quedas, por vencimento.

As opções na Perna A e na Perna B expirarão sem valor. Você não terá mais retornos e nenhum passivo adicional, mas perdeu seu investimento inicial de US $ 150.

Não importa o quanto as ações da empresa X caíram, sua perda ainda seria limitada ao investimento inicial de US $ 150. Se as ações da empresa X subissem mais do que US $ 53, seus lucros não aumentariam acima dos US $ 150, porque a posição vendida começaria a lhe custar dinheiro. Você pode fechar sua posição a qualquer momento antes da expiração, se você quiser ter seus lucros em um determinado ponto, ou cortar suas perdas.

Lembre-se, você pode aumentar o potencial de lucro do spread escrevendo as opções na Pata B com um preço de exercício mais alto.

Lucro, Perda & amp; Cálculos de ponto de equilíbrio.

O lucro máximo é limitado. Lucro máximo é feito quando "Preço da Segurança Subjacente" & gt; ou = Preço de Exercício da Perna B Ђќ Lucro máximo, por opção possuída, é Ђњ (Preço de Exercício da Pata B - Preço de Exercício da Perna A) ((Preço da Opção na Perna A - Preço da Opção na Perna B) Ђќ Máximo a perda é limitada A perda máxima é feita quando ЂњPreço de segurança subjacente & lt; ou = Preço de Exercício da Perna AЂќA perda máxima por opção possuída é ЂњPreço da Opção na Perna A Price “Preço da Opção na Perna B Ђќ O ponto de equilíbrio é quando Preço de Segurança Subjacente = Preço de Exercício da Perna A + (Preço das Opções na Perna A - Preço das Opções na Perna B)

Como você pode ver, a propagação da chamada do touro é uma estratégia simples que oferece uma série de vantagens com muito pouco em termos de desvantagens. É uma estratégia muito boa de usar quando sua perspectiva é otimista e você acredita que pode ser relativamente preciso ao prever quão alto o preço do título subjacente aumentará.

Embora seus lucros sejam limitados se o preço do título subjacente subir mais do que o esperado, você reduz seus custos no início e, portanto, melhora seu potencial retorno sobre o investimento e limita ainda mais o valor que pode perder.

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Estratégia de opções: o spread de call bull.

Uma estratégia projetada para aproveitar os ganhos de preço enquanto potencialmente limitando o risco.

Opções do Trading OptionTrader Pro.

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Os negociadores de opções que desejam aproveitar o preço das ações em alta, ao mesmo tempo em que gerenciam o risco, podem querer considerar uma estratégia de spread: a disseminação da chamada. Essa estratégia envolve a compra de uma opção de compra e a venda simultânea de outra. Vamos olhar mais de perto.

Compreender a propagação da chamada do touro.

Embora seja mais complexo do que simplesmente comprar uma chamada, o spread da chamada de destaque pode ajudar a minimizar o risco ao definir metas de preço específicas para atender à sua previsão.

Veja como funciona.

Primeiro, você precisa de uma previsão. Diga XYZ está negociando a US $ 60 por ação. Você é moderadamente otimista e acredita que a ação subirá para US $ 65 nos próximos 30 dias.

Um spread de chamada em potencial envolve a compra de uma chamada de baixa e a venda de uma chamada de greve mais alta:

Compre uma chamada de baixa de US $ 60. Isso lhe dá o direito de comprar ações ao preço de exercício.

Venda uma chamada de greve mais alta a $ 65. Isso obriga você a vender as ações da ação pelo preço de exercício.

Porque você está comprando uma opção de compra e vendendo outra, você está "protegendo" sua posição. Você tem o potencial de lucrar à medida que o preço das ações sobe, mas você está desistindo de algum potencial de lucro - mas também reduzindo seu risco - ao vender uma ligação. A venda de uma chamada reduz o capital inicial envolvido. O trade-off é que você tem que desistir de algum potencial positivo. Uma vantagem da propagação da chamada do touro é que você sabe seu lucro e perda máximos adiantados.

Comprando chamadas.

Antes de construir uma propagação de chamada, é essencial entender como ela funciona. Normalmente, você usará o spread de call se você é moderadamente otimista em uma ação ou índice. Sua esperança é que o estoque subjacente aumente mais do que seu custo de equilíbrio. Idealmente, subiria o suficiente para que ambas as opções no spread estivessem no dinheiro na expiração; isto é, o estoque está acima do preço de exercício de ambas as chamadas. Quando a ação subir acima de ambos os preços de exercício, você perceberá o potencial máximo de lucro do spread.

Como acontece com qualquer estratégia de negociação, é extremamente importante ter uma previsão. Na realidade, é improvável que você sempre consiga a recompensa máxima. Como qualquer estratégia de opções, é importante ser flexível quando as coisas nem sempre acontecem como planejado.

Antes de iniciar o comércio: o que procurar.

Antes de iniciar uma propagação de chamada, é importante ter uma ideia dos seus critérios.

Ações subjacentes: Primeiro, você quer escolher uma ação subjacente que você acredita que irá subir. Data de expiração: escolha uma data de expiração de opções que corresponda à sua expectativa para o preço da ação. Preço de exercício: escolha preços de exercício compensatórios que correspondem à sua previsão Por exemplo, o estoque está em $ 40. Você acredita que vai subir para US $ 45. Volatilidade: Muitos traders iniciarão o spread de call quando a volatilidade for relativamente alta, o que pode reduzir o custo do spread.

Nota: Estas são diretrizes gerais e não regras absolutas. Eventualmente, você criará suas próprias diretrizes.

Seu primeiro comércio de chamadas.

Negociação de chamadas Bull.

Agora que você tem uma ideia básica de como essa estratégia funciona, vamos ver exemplos mais específicos.

Em junho, você acredita que a XYZ, que atualmente está em US $ 34 por ação, aumentará nos próximos três a quatro meses para US $ 40 por ação ou mais. Você decide iniciar uma propagação de chamada de touro.

Contratos de opções: Você compra uma chamada XYZ em outubro de 35 (chamada longa) por US $ 3,40, pagando US $ 340 (US $ 3,40 x 100 ações). Ao mesmo tempo, vender 1 XYZ outubro 40 chamada (chamada curta) em US $ 1,40, recebendo US $ 140 (US $ 1,40 x 100 partes). Nota: Neste exemplo, os preços de exercício da chamada curta e longa estão fora do dinheiro.

Custo: Seu custo total, ou débito, para este negócio é de $ 200 ($ 340 - $ 140) mais comissões.

Ganho Máximo: O máximo que você pode ganhar nessa negociação é $ 300. Para determinar sua recompensa máxima, subtraia o débito líquido ($ 3,40 - $ 1,40 = $ 2 x 100 ações) da diferença nos preços de exercício ($ 40 - $ 35 = $ 5 x 100 compartilhamentos). Neste exemplo, o ganho máximo possível é de US $ 300 (US $ 500 a US $ 200).

Risco máximo: O máximo que você pode perder nesse negócio é a dívida inicial paga, ou US $ 200.

Nota: um spread de call bull pode ser executado como um único trade. Isso é conhecido como uma ordem de várias pernas. Para mais informações, entre em contato com seu representante da Fidelity.

Vamos dar uma olhada no que poderia dar certo ou errado com essa estratégia:

Exemplo 1: A ação subjacente, XYZ, ultrapassa o preço de exercício de US $ 35 antes da data de expiração.

Se o estoque subjacente subir acima de US $ 35 antes do vencimento, as duas margens do spread (cada lado do spread, o lado da compra e o lado da venda, é chamado de perna) aumentarão de valor, que é o que você deseja. Por exemplo, a ligação longa pode subir de US $ 3,40 para US $ 5,10, enquanto a de curto pode subir de US $ 1,40 para US $ 1,90. Nota: próximo da expiração, como a opção de compra longa vai mais longe no dinheiro, o spread entre as duas opções de compra aumenta, mas não ultrapassará o valor máximo de $ 5.

Como fechar uma negociação vencedora.

Antes da expiração, você fecha ambas as pernas do comércio. No exemplo acima, se você inserir uma ordem de limite, você comprará de volta (compra para fechar) a chamada curta de $ 190 e venderá (venda para fechar) a longa chamada de $ 510. Isso lhe dá uma venda líquida de US $ 320. Você pagou originalmente US $ 200, deixando-o com um lucro líquido de US $ 120. Importante: lembre-se de que você pode fechar as duas etapas das estratégias como uma ordem de várias etapas.

Embora alguns traders tentem obter o máximo lucro através de cessão e exercício, se sua meta de lucro for alcançada, pode ser melhor fechar o spread da chamada de touro antes da expiração.

Exemplo 2: A ação subjacente, XYZ, cai abaixo do preço de exercício de US $ 35 antes ou próximo da data de vencimento.

Se o estoque subjacente permanecer abaixo de US $ 35 antes do vencimento, as duas partes do spread cairão em valor devido à queda do tempo, que não é o que você esperava ver. Por exemplo, a ligação longa pode cair de US $ 3,40 a US $ 1,55, enquanto a de curto pode cair de US $ 1,40 a US $ 1,05.

Para evitar complicações, feche ambas as pernas de um spread de perda antes do vencimento, especialmente quando você não acreditar mais que o estoque funcionará conforme previsto. Se você esperar até a expiração, poderá perder todo o investimento de US $ 200.

Como fechar um trade perdedor

Antes da expiração, feche ambas as pernas do negócio. Então você vai comprar de volta (comprar para fechar) a pequena oferta de US $ 105, e vender (vender para fechar) a longa chamada por US $ 155. Neste exemplo, sua perda é de $ 150: ($ 155 - $ 105) - $ 200 (seu pagamento inicial).

Atribuição antecipada.

Embora seja improvável, sempre há uma chance de você ser atribuído cedo (antes da expiração) na chamada curta. Se isso ocorrer, você pode querer exercitar a chamada longa. Ligue para um representante da Fidelity para assistência.

Outros fatores a considerar.

Os spreads de negociação envolvem uma série de eventos imprevistos que podem influenciar drasticamente seus negócios de opções. Faça um esforço para aprender sobre a deterioração do tempo, a volatilidade implícita e outros fatores que afetam o preço das opções. Isso ajudará você a entender como eles podem afetar suas decisões comerciais. Você também deve entender como as comissões afetam suas decisões comerciais.

Spread Call Call.

O que é um 'Bull Call Spread'?

Um spread de call bull é uma estratégia de opções que envolve a compra de opções de compra a um preço de exercício específico, além de vender o mesmo número de chamadas do mesmo ativo e data de vencimento, mas com um strike maior. Um spread de call bull é usado quando se espera um aumento moderado no preço do ativo subjacente.

Compre um spread.

Bear Call Spread.

Propagação Horizontal.

Taxa de Chamada Backspread.

QUEBRANDO PARA BAIXO 'Spread Call'

Spreads de chamada de touro são um tipo de spread vertical. Um spread de chamada de touro pode ser chamado de spread vertical de longa chamada. Os spreads verticais envolvem simultaneamente a compra e a gravação de um número igual de opções na mesma garantia subjacente, na mesma classe de opções e na mesma data de vencimento. No entanto, os preços de exercício são diferentes. Existem dois tipos de spreads verticais, spreads verticais altos e spreads verticais, que podem ser implementados usando as opções call e put.

Mecanismos de Propagação da Chamada de Touro.

Uma vez que um spread de call bull envolve a compra de opções de compra com um preço de exercício mais alto do que o das opções de compra a longo prazo, a negociação normalmente exige um desembolso de caixa inicial ou de débito. O lucro máximo nesta estratégia é a diferença entre os preços de exercício das opções longa e curta menos o custo líquido das opções. A perda máxima é limitada apenas ao prêmio líquido pago pelas opções.

O lucro de um spread de call bull aumenta à medida que o preço do título subjacente aumenta até o preço de exercício da opção de short call. Posteriormente, o lucro permanecerá estagnado se o preço do título subjacente aumentar além do preço de exercício da chamada curta. Por outro lado, a posição teria perdas à medida que o preço do título subjacente caísse, mas as perdas permaneceriam estagnadas se o preço do título subjacente caísse abaixo do preço de exercício da opção de compra longa.

Exemplo de propagação de chamada de touros.

Suponha que uma ação esteja sendo negociada a $ 18 e um investidor tenha adquirido uma opção de compra com um preço de exercício de $ 20 e tenha vendido uma opção de compra com um preço de exercício de $ 25 por um preço total de $ 250. Como o investidor escreveu uma opção de compra com um preço de exercício de US $ 25, se o preço das ações saltar para até US $ 35, o investidor é obrigado a fornecer 100 ações ao comprador da opção de compra de US $ 25. É aí que a opção de compra comprada permite ao trader comprar as ações a $ 20 e vendê-las por $ 25, em vez de comprar as ações ao preço de mercado de $ 35 e vendê-las por uma perda. O ganho máximo é equivalente a $ 250, ou ($ 25 - $ 20) * 100 - $ 250, menos quaisquer custos de negociação.

Spread Call Call.

A estratégia de negociação de opções de spread call call é empregada quando o trader de opções pensa que o preço do ativo subjacente aumentará moderadamente no curto prazo.

Os spreads de call de touro podem ser implementados através da compra de uma opção de compra no dinheiro, ao mesmo tempo em que se escreve uma opção de compra mais alta, fora do dinheiro, do mesmo título subjacente e do mesmo mês de vencimento.

Vender 1 chamada OTM.

Ao encurtar a chamada fora do dinheiro, o negociante de opções reduz o custo de estabelecer a posição de alta, mas renuncia à chance de obter um grande lucro no caso de o preço do ativo subjacente disparar. A estratégia de opção de spread call call também é conhecida como spread de débito de call bull, pois um débito é feito ao entrar na negociação.

Lucros de Upside limitados.

O ganho máximo é alcançado para a estratégia de opções de spread quando o preço da ação se movimentar acima do preço de exercício mais alto das duas chamadas e é igual à diferença entre o preço de exercício das duas opções de compra menos o débito inicial recebido para entrar na posição .

A fórmula para calcular o lucro máximo é dada abaixo:

Lucro Máximo = Preço de Exercício da Oferta Curta - Preço de Exercício da Longa Chamada - Lucro Líquido Pago - Comissões Lucro Máximo Lucrado Obtido Quando o Preço Subjacente> = Preço de Exercício da Opção Curto.

Risco de Downside Limitado.

A estratégia de spread call call resultará em uma perda se o preço da ação cair no vencimento. A perda máxima não pode ser maior do que o débito inicial recebido para entrar na posição de spread.

A fórmula para calcular a perda máxima é dada abaixo:

Perda Máxima = Pagamento Líquido de Prêmio + Comissões Perda Máxima Paga Ocorre Quando Preço do Subjacente O Guia de Opções.

Estratégias de alta.

Estratégias de Opções.

Opções do Localizador de Estratégias.

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