Sistema de negociação excel livre

Sistema de trading excel free
Esta página é patrocinada pela Wisdom Trading, sistemas de negociação de futuros e corretor do mercado global. Eles oferecem sistemas de negociação todos codificados para seus clientes e executam o Trading Blox, que representa uma grande parte do código neste site.
Biblioteca de códigos.
O código de negociação do sistema é disseminado em vários posts, pode ser uma boa idéia consolidá-los todos em um único lugar (aqui) antes que tudo se torne um pouco confuso!
Eu também escrevo mensalmente para a revista Análise Técnica de Ações e Commodities (TASC) na seção Dicas do Trader (principalmente o código Trading Blox).
Por favor, encontre tudo abaixo para sua leitura:
& # 8212; Revista TASC Traders & # 8217; Dicas & # 8212;
TASC Traders Tips (Abril de 2010): Indicador de Tendência de Preço de Volume Modificado no Excel.
No artigo “Indicador de Tendência de Preço de Volume Modificado” nesta edição, o autor David Hawkins discute uma modificação do indicador de tendência de preço de volume (VPT), ​​já baseado no indicador de volume em balanço originalmente desenvolvido por Joseph Granville.
Em & # 8220; Suavizando o Bollinger% b & # 8221; artigo, autor Sylvain Vervoort explica como remover o ruído do indicador% b tradicional, usado para identificar pontos de viragem e divergências.
Em "Índices de negociação com a média móvel do casco" nessa edição, o autor Max Gardner explica como usar a média móvel do casco para o timing de mercado de longo prazo.
Teste de Bootstrap para back-testing computação de significância estatística.
Implementação do teste bootstrap conforme descrito no livro de David Aronson: Análise Técnica Baseada em Evidências (link amazon)
& # 8212; API do CSI Unfair Advantage & # 8212;
Documentação da função da API RetrieveBackAdjustedContract2.
Guia de referência sobre esta função essencial retirado do documento da API da CSI.
Recuperar contrato futuro de back-adjusted.
Algum exemplo de código em C # usando a API para acessar uma das funções mais importantes para recuperar qualquer contrato futuro com qualquer tipo de back-adjustment oferecido pela CSI.
Extrator de Contratos Individuais da CSI.
Um utilitário para extrair contratos individuais do Unfair Advantage Database da CSI em arquivos de texto simples.
& # 8212; Negociação Blox & # 8212;
Variação no filtro clássico de portfólio MACD, usando o indicador Mediano em movimento em vez da média móvel padrão para a média rápida.
Indicador Vortex Original.
Implementação do Indicador Vortex.
Indicadores melhorados Vortex e AVX e sistema AVX.
O Vortex Indicator original tinha uma falha (manuseio de lacunas para mercados não-Forex) e não usava uma média móvel exponencial para suavização. Esta é a minha versão melhorada com um sistema básico de reversão usando-a para entradas / saídas.
link para postagem original | link para arquivo zip (contendo: Vortex Indicator & # 038; arquivo de bloco auxiliar AVX (tbx), bloco de saída de entrada AVX (tbx), sistema AVX (tbs))
Implementa um filtro que permite rejeitar / aceitar negociações com base no nível de volatilidade em comparação com os níveis históricos.
Implementação Walk-Forward do Modelo de Espaço Alavancagem de Vince.
Utiliza o pacote LSPM R (por Josh Ulrich) em uma abordagem de walk-forward para permitir uma metodologia de testes de testes adaptativos.
O e-ratio é uma maneira prática de avaliar a borda de um componente específico de um sistema sem ter que testar o sistema como um todo (ou seja, borda do sinal de entrada somente).
link para postagem original (inclui todos os trechos de código e lógica necessários)
& # 8212; TradersStudio & # 8212;
cálculo da relação e-e para o sistema Breakout do canal de Donchian.
Este código contém o código genérico necessário para calcular o rácio e, bem como uma implementação para aplicar o cálculo a um sinal de entrada Breakout do canal de Donchian.
link para postagem original | link para o arquivo zip (contendo Código TS do Indicador de Canal Donchian, código TS do Relatório de Comércio Personalizado, código TS do Sistema de Compra, código TS de Venda do Sistema, macro e-ratio Excel (arquivo de texto), pasta de trabalho de exemplo do Excel)
Atualizações gratuitas.
Posts populares.
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Corretor Global de Futuros.
Blog Au. Tra. Sy, pesquisa e desenvolvimento de Trading Sistemático, com um sabor de Trend Following.
Disclaimer: O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros. A negociação de futuros é complexa e apresenta o risco de perdas substanciais; como tal, pode não ser adequado para todos os investidores. O conteúdo deste site é fornecido apenas como informação geral e não deve ser considerado como recomendação de investimento. Todo o conteúdo do site, não deve ser interpretado como uma recomendação para comprar ou vender qualquer título ou instrumento financeiro, ou para participar de qualquer estratégia específica de negociação ou investimento. As idéias expressas neste site são unicamente as opiniões do autor. O autor pode ou não ter uma posição em qualquer instrumento financeiro ou estratégia citada acima. Qualquer ação que você tome como resultado de informações ou análises neste site é, em última instância, de sua exclusiva responsabilidade.
OS RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS TÊM MUITAS LIMITAÇÕES INERENTES, ALGUNS DOS QUAIS SÃO DESCRITOS ABAIXO. NENHUMA REPRESENTAÇÃO ESTÁ SENDO FEITA QUE QUALQUER CONTA PODERÁ OU POSSIBILITAR LUCROS OU PERDAS SEMELHANTES AOS MOSTRADOS; DE FATO, HÁ DIFERENÇAS FREQUENTEMENTE DIFERENCIADAS ENTRE OS RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS E OS RESULTADOS REALIZADOS SUBSEQÜENTEMENTE ATINGIDOS POR QUALQUER PROGRAMA DE NEGOCIAÇÃO PARTICULAR. UMA DAS LIMITAÇÕES DOS RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS É QUE SÃO GENERALMENTE PREPARADOS COM O BENEFÍCIO DE HINDSIGHT. ALÉM DISSO, O COMÉRCIO HIPOTÉTICO NÃO ENVOLVE O RISCO FINANCEIRO, E NENHUM REGISTRO DE NEGOCIAÇÃO HIPOTÉTICA PODE COMPLETAMENTE CONTA PARA O IMPACTO DO RISCO FINANCEIRO DE NEGOCIAÇÃO REAL. POR EXEMPLO, A CAPACIDADE PARA SUPORTAR PERDAS OU ADERIR A UM PROGRAMA DE NEGOCIAÇÃO EM PARTICULAR, APESAR DAS PERDAS DE NEGOCIAÇÃO, SÃO PONTOS MATERIAIS QUE TAMBÉM PODEM AFETAR DE MANEIRA ADEQUADA OS RESULTADOS DA NEGOCIAÇÃO REAL. EXISTEM NUMEROSOS OUTROS FATORES RELACIONADOS COM OS MERCADOS EM GERAL OU PARA A IMPLEMENTAÇÃO DE QUALQUER PROGRAMA DE NEGOCIAÇÃO ESPECÍFICO QUE NÃO PODE SER TOTALMENTE CONSIDERADO PARA A ELABORAÇÃO DE RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS E TODOS OS QUE PODEM AFETAR COM ANTECEDÊNCIA OS RESULTADOS DA NEGOCIAÇÃO.
ESTAS TABELAS DE DESEMPENHO E RESULTADOS SÃO HIPOTÉTICOS NA NATUREZA E NÃO REPRESENTAM A NEGOCIAÇÃO EM CONTAS REAIS.

Modelo de log de negociação do Excel grátis.
Modelo de log de negociação do Excel grátis.
Esta é uma discussão sobre o modelo de registro de negociação do Free Excel dentro dos fóruns do Trading Journals, parte da categoria de recepção; Eu coloquei este log de negociação no excel - pensei que alguns de vocês podem achar útil. Dê uma olhada .
A pedido de Rogh, a primeira versão do modelo acima foi removida - já que há uma versão mais atualizada - por favor, desça a tela!
• As entradas iniciais são fictícias - usadas apenas para testes (será melhor sobrescrevê-las, em vez de excluí-las, e correr o risco de perder as fórmulas).
• As colunas amarelas são as únicas que exigem entrada de dados.
• Mensagens de erro de célula (por exemplo, # div / 0) estão relacionadas a células de conteúdo vazias ou "0" e se corrigem na entrada de dados correspondente.
Um rácio utilizado por muitos investidores para comparar os retornos esperados de um investimento com o montante de risco assumido para capturar esses retornos. Este rácio é calculado matematicamente dividindo a quantidade de lucro que o profissional espera ter feito quando a posição é fechada (ou seja, a recompensa) pelo montante que ele ou ela perderá se o preço se mover na direção inesperada (ou seja, o risco). investopedia / termos / r / riskrewardratio. asp.
Taxas de comissão mais imposto de selo. (Comissão fixada em 2 x 8. Imposto do selo: 0,5 do custo de aquisição)
Lucro ou prejuízo, incluindo comissões e taxas.
R Múltiplo: P & L dividido pelo risco inicial.
“Você quer que suas perdas sejam 1R ou menos. Isso significa que se você disser que sairá de uma ação quando ela reduzir de US $ 50,00 para US $ 40,00, você realmente SAIRÁ quando ela cair para US $ 40,00. Se você sair quando cair para $ 30, sua perda será muito maior que 1R.
É o dobro do que você estava planejando perder ou uma perda de 2R. E você quer evitar essa possibilidade a todo custo.
Você quer que seus lucros sejam idealmente maiores que 1R. Por exemplo, você compra uma ação a $ 8 e planeja sair se ela cair para $ 6, de modo que sua perda inicial de 1R seja $ 2 por ação. Você agora obtém um lucro de US $ 20 por ação. Como isso é 10 vezes o que você estava planejando arriscar, chamamos isso de um lucro de 10R ”.

Sistema completo de negociação.
Excel sistema completo de negociação para análise técnica.
Excel Complete Trading System.
Analyzer XL - Biblioteca de 146 funções de análise técnica, indicadores e especialistas na forma de fórmulas do Excel. Um indicador é usado para determinar a tendência de um mercado, a força do mercado e a direção do mercado. Um especialista é um sistema pré-definido de mercado de ações. Downloader XL - faz download gratuito de dados históricos, índices e dados de fundos mútuos do Yahoo! Finança. Os dados históricos estão disponíveis nas bolsas dos EUA, Canadá, Reino Unido, Irlanda, Alemanha, França, Itália, Austrália, Nova Zelândia, Índia e outros. BulkQuotes XL - projetado para gerenciar facilmente downloads e atualizações para dezenas ou centenas de tickers simultaneamente. O BulkQuotes XL foi projetado como um suplemento do Excel, oferecendo uma grande flexibilidade e permitindo que você aplique imediatamente a análise técnica aos dados baixados. Você pode até mesmo ter suas próprias macros aplicadas instantaneamente a todos os seus tickers. RT Quotes XL - faz downloads de cotações de ações, índices, futuros, opções e fundos mútuos em tempo real diretamente para planilhas do Microsoft Excel. As cotações de 15 minutos em atraso e com base em taxas gratuitas para ações, opções, índices e fundos mútuos são recuperadas do Yahoo! Finança. Os dados estão disponíveis em mais de 50 mercados mundiais, incluindo os EUA, Canadá, Reino Unido, Alemanha, França, Itália, Austrália e Índia. Cotações em tempo real com base em taxa estão disponíveis na PCQuote para ações, opções, índices e futuros. Predictor XL - Ferramenta de previsão de rede neural que resolve de forma rápida e precisa os problemas de previsão e estimativa. Ele foi projetado desde o início para ajudar especialistas na solução de problemas de previsão do mundo real. A ferramenta Excel oferece maior precisão e exatidão a uma ampla variedade de tarefas, incluindo preço das ações e previsão do mercado. Backtesting XL - Um add-in para back-testing de estratégias de negociação no Microsoft Excel. Permite testar e avaliar as estratégias de negociação no final do dia usando dados históricos. Funções podem ser usadas opcionalmente no Excel VBA. O complemento de teste de suporte suporta funcionalidade avançada, como piramidação (alteração do tamanho da posição durante uma negociação aberta), limitação de posição curta / longa, cálculo de comissão, controle de patrimônio, controle de out-of-money e customizing de preço de compra / venda ( comércio nos preços Aberto, Fechado, Alto ou Baixo de Hoje ou Amanhã). Classifier XL - Um add-in para o Excel projetado para ajudar especialistas em tarefas de mineração de dados e reconhecimento de padrões do mundo real. Ele oculta a complexidade subjacente dos processos da rede neural enquanto fornece gráficos e estatísticas para o usuário entender facilmente os resultados. A capacidade de lidar com inúmeras variáveis ​​frequentemente inter-relacionadas faz com que seja amplamente aplicável à classificação de dados de mercado. Por exemplo, um comerciante pode desejar classificar ações como comprar, reter ou vender com base em dados históricos. Portfólio XL - um suplemento de rastreamento de portfólio para o Microsoft Excel. Ele permite que você crie uma carteira de ações que podem ser atualizadas diariamente. Você especifica determinados tickers, o preço de compra e a data, e o Portfolio XL monitora o valor do preço de sua carteira e seu histórico de transações. Também exibe o valor atual de seus estoques. Opções XL - uma opção de cadeias e downloader série LEAPS para o Microsoft Excel. Ele faz o download de cadeias de opções negociadas nessas bolsas: CBOE (Bolsa de Valores da Bolsa de Chicago), AMEX (Bolsa de Valores dos EUA), PHLX (Bolsa de Valores da Filadélfia), PCX ou PSE (Bolsa de Valores do Pacífico), ISE (Bolsa de Valores Internacional).
Sistema completo de negociação para atualizações de versão do Excel é gratuito para toda a vida.
(Atualizado em 2018-01-09)
Soluções Excel Relacionadas para o Sistema Completo de Negociação.
Procure as categorias principais da solução Excel.
Soluções adicionais de negócios Excel são categorizadas como soluções Free Excel e as mais populares. Outras soluções propostas para requisitos específicos do usuário podem ser encontradas no Excel Help Forum ou propostas como um projeto para a comunidade freelance do Excel.

Tendência Theta.
simples. negociação de opções objetivas.
Backtesting Um sistema básico de rotação de ETFs no Excel & # 8211; Download grátis.
Algum fundo:
Vamos enfrentá-lo, a tecnologia tornou possível acessar uma ampla gama de ferramentas para desenvolvimento, backtesting e otimização de sistemas. No entanto, uma ferramenta simples (mas poderosa) como o Excel é uma ótima maneira de validar um sistema de negociação. Neste exemplo, vamos manter as coisas realmente simples e fazer backtesting de um sistema de rotação mensal do ETF usando 5 símbolos que superam significativamente o buy and hold. Tudo que você precisa é de Excel e uma conexão com a Internet. Se você está lendo isso, imagino que você tenha conexão com a Internet. Este post pressupõe que você tenha uma compreensão básica do Excel, mas não precisa ser um especialista. Você pode criar o arquivo Excel seguindo as etapas abaixo ou baixá-lo aqui.
Sinta-se livre para distribuir o arquivo, mas por favor, forneça um link para este post, se você fizer isso.
Depois de concluir as etapas abaixo, você poderá mapear seus resultados e obter uma imagem de como o sistema realmente funciona. O gráfico abaixo é um exemplo de um sistema de rotação 5 ETF que classifica e compra o ETF mais alto todos os meses. Esse desempenho é comparado a comprar e manter todos os ETFs igualmente (sem rebalanceamento) e segurando o S & amp; P 500 ($ SPY). Você encontrará o cálculo exato no Excel, mas para o período de 9 anos testado, o sistema ETF Rotation gerou um retorno anual de 11,88% contra 7,75% para o SPY e 7,18% para todos os participantes igualmente.
Vale a pena notar que a forma como o arquivo excel é construído não se presta bem à ampliação. No entanto, se você tiver algumas habilidades em Visual Basic e um pouco de criatividade, será possível criar uma maneira de escalá-lo.
Etapa 1: escolha mercados.
A escolha de mercados é uma decisão crítica para todos os sistemas. Como tenho uma forte preferência pela tendência após as negociações, vamos usar um grupo diversificado de mercados. Dito isto, você também pode considerar o uso de setores do mercado de ações (Tecnologia, Saúde, etc), várias commodities, ou algo completamente diferente. Eu queria usar mercados relativamente não correlacionados com cerca de 10 anos de dados históricos, então vou usar os seguintes ETFs:
A imagem abaixo mostra os retornos individuais do ETF durante o período de teste:
Etapa 2: coletar e consolidar dados.
Depois de decidir sobre os mercados, você precisará ativar o Excel e encontrar uma fonte de dados históricos. No interesse da frugalidade, vamos usar dados gratuitos do Yahoo Finance. Apenas um lembrete de que a construção dessa planilha em particular não é muito bem dimensionada, por isso, menos símbolos serão mais fáceis de executar. Dito isto, com alguma criatividade e habilidades no Visual Basic, você poderia tornar o teste mais dinâmico.
Ao entrar no Yahoo Finance, você pode inserir um dos símbolos que escolheu e obter uma cotação. Na página de cotações, clique no link à esquerda para "Dados históricos". Na página Dados históricos, selecione dados mensais e envie. Se você rolar para a parte inferior dos dados mensais, há um link para fazer o download dos dados para uma planilha. Faça o download de dados históricos mensais de todos os símbolos em seu sistema.
Depois de fazer o download dos dados, você precisa consolidar tudo em uma única planilha. É provável que os dados estejam no formato. csv, portanto, você desejará obter um livro. xlsx. Coloque os dados para cada símbolo em uma folha separada e crie uma nova folha em branco para cálculos.
Etapa 3: Calcular o retorno de um mês usando o fechamento ajustado.
Nesta etapa, precisamos passar por cada folha e calcular o retorno de um mês (ou um período) para cada ETF. Eu recomendaria ir a cada planilha e calcular o retorno de um período na coluna diretamente à direita dos dados de fechamento ajustados.
Retorno de um período = (preço anterior - preço atual) / preço anterior.
No excel speak, isso parecerá algo como = (B3-B4) / B4, em que B4 é dado do mês anterior e B3 é o mês atual.
Depois de analisar cada folha e calcular o retorno de um período, precisamos consolidar esses dados na folha em branco para cálculos. Ao consolidar, copie e cole a coluna de fechamento ajustada e a coluna de retorno de um mês. Tenha em atenção que também pretende copiar e colar uma coluna de datas na coluna A da folha de cálculo.
Etapa 4: calcular a variação percentual para classificação dos ETFs.
Neste ponto, você deve ter uma pasta de trabalho do Excel com 5 folhas para dados brutos e uma folha com duas colunas de dados para cada ETF. Eu recomendaria usar a coluna A para a data, B para fechar ajustada ETF1, C para uma alteração percentual do período, D para fechar ajustada ETF2, etc. Se você tem esse formato, você está pronto para prosseguir.
O próximo passo é calcular a taxa de mudança para cada ETF. Neste exemplo, estamos usando uma taxa de alteração de cinco meses. Eu usei 5 colunas à direita dos dados existentes na folha de cálculo. Em cada coluna, precisamos calcular o retorno de 5 meses para um ETF. O retorno é muito semelhante ao retorno de um período calculado na Etapa 3 acima, mas precisamos fazer isso por 5 meses.
No excel, o cálculo deve ser algo como = (B3-B8) / B8, onde os dados na célula B8 são de um período anterior. Você precisará fazer o mesmo cálculo para cada ETF.
Etapa 5: Classifique os ETFs.
Uma vez que você saiba a taxa de mudança de 5 meses, queremos classificar os ETFs. Eu usei outras 5 colunas à direita da coluna de alteração de 5 meses para classificar cada ETF. A ideia é que cada ETF tenha uma coluna e essa coluna mostre a classificação para o ETF. Por exemplo, a coluna SPY exibirá 1 se SPY for o ETF com melhor desempenho para o período.
A fórmula do Excel que precisamos classificar os dados é = RANK (% Change Cell, Range of% Change Cells)
Se os dados de alteração de porcentagem para o período foram mantidos nas células L9 a P9, isso seria: = RANK (L9, L9: P9)
A próxima coluna acima para classificação seria simplesmente = RANK (M9, L9: P9) porque estamos classificando a alteração percentual na Coluna M no mesmo grupo de dados (L9 a P9).
Etapa 6: Determinar o Retorno Apropriado de Um Período.
Depois de classificarmos os ETFs com base no retorno de 5 meses, precisamos selecionar o retorno apropriado de um período. Para fazer isso, criei uma coluna para o retorno de um período e usei uma instrução IF simples para selecionar o retorno correto. Essencialmente, o que estamos tentando dizer é algo como, se o SPY for classificado como 1, o retorno será o número na coluna de retorno de um período para o SPY.
No Excel, a instrução parece algo como = IF (Q10 = 1, C9)
A lógica do Excel para uma instrução IF é = IF (Condição, Resultado se Verdadeiro, Resultado se Falso)
No entanto, como temos 5 ETFs para passar, a fórmula acaba parecendo um pouco feia com várias instruções IF aninhadas. Para um exemplo das instruções IF aninhadas, é melhor consultar os dados da planilha.
Etapa 7: Simular o patrimônio da conta.
Depois de criarmos uma coluna com as instruções IF que retornam o período apropriado, é fácil simular o patrimônio da conta. Simplesmente vamos para os dados mais antigos na planilha e inserimos uma quantia inicial de patrimônio. Nesta planilha, usei US $ 10.000 como patrimônio inicial. Com o patrimônio inicial de $ 10.000, você multiplica o patrimônio do período anterior por 1 + o retorno do período atual.
Por exemplo, digamos que colocamos 10.000 na célula Z117 e os dados de retorno de um período residem na coluna V. O cálculo do patrimônio da conta para a célula Z118 seria = (Z117 * (1 + V116))
Você precisará copiar ou preencher essa fórmula até a coluna de equidade da conta e, em seguida, terá uma coluna que mostra o valor da sua conta ao comprar o ETF de melhor desempenho mensalmente. Neste ponto, você é efetivamente feito com os cálculos básicos e pode voltar e modificar valores ou testar diferentes resultados de equidade. Na pasta de trabalho fornecida, há também colunas para um investimento de US $ 10.000 em $ SPY e um cálculo para comprar todos os ETFs igualmente.
Etapa 8: Analise os dados.
Se você chegou até aqui, você deve ter uma planilha que está calculando um monte de números. O próximo passo no processo é avaliar os números, criar gráficos bonitos e formar opiniões e conclusões sobre os dados. Não vou me aprofundar nos detalhes do gráfico no Excel, mas há dois gráficos simples dentro da planilha para você manipular e manipular.
Ufa, é isso! Se isso foi mais do que você pode manipular, você pode baixar uma cópia de exemplo da pasta de trabalho do Excel acima e percorrer as etapas usando a pasta de trabalho como um guia. Entender como o arquivo do Excel funciona é essencial para criar extensões e testar ideias diferentes. O sistema que testamos acima é muito simples, mas deve fornecer uma compreensão básica de como fazer backtest de um Sistema de Rotação ETF no Excel.
Por favor, poste um comentário abaixo se você tiver alguma dúvida sobre o processo ou qualquer pensamento sobre a planilha.

Sistema de trading excel free
Planilha de sistema de negociação de amostra.
Esta planilha do Excel mostra como a resposta do CFB aos dados diários de um mercado de futuros é usada para controlar a taxa de encolhimento de uma faixa colocada em torno do preço. As decisões de compra / venda são então tomadas quando o preço sai dessa banda modificada dinamicamente.
Esta também é uma boa maneira de ver como se pode criar um sistema de negociação experimental em uma planilha.
Para baixar nossa planilha para o Microsoft Excel,.
Clique com o botão direito neste link e selecione "SALVAR PARA. & quot; ou & quot; SALVAR O ALVO COMO. & quot; Clique duas vezes no arquivo ZIP baixado para extrair um arquivo de planilha XLS e um arquivo de ajuda do HLP. Recomendamos que você leia o arquivo de ajuda primeiro.